تاثیر نوسان های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران

امروزه بانکها به عنوان مهمترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، بهویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا میکنند. هدف از این تحقیق مطالعه نظام بانکی و بررسی عوامل موثر بر عملکرد آن است. یکی از این عوامل اثرگذار که متغیری کلیدی در هر اقتصادی است، نرخ ارز میباشد. در سالهای اخیر نرخ ارز در اقتصاد ایران از نوسانهای زیادی برخوردار بوده است. نوسان نرخ ارز درکشورهای در حال توسعه مانند ایران، بهدلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه یافته، زمینه بروز بحران مالی را فراهم می آورد. نوسانهای نرخ ارز و بی ثباتی بازارهای مالی میتواند تاثیر نامساعدی بر ثبات بانکها داشته باشد، زیرا تاثیر نوسان نرخ ارز با روشهای مدیریت ریسک قابل حذف نیست و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ابزار لازم برای مقابله با این نوسانها وجود ندارد؛ در نتیجه این کشورها در معرض آسیب بیشتری هستند و گرفتارشدن آنها در بحرانهای مالی دور از انتظار نیست.بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق به بررسی اثر نوسانهای نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته در محیط داده های تابلویی پویا، طی سالهای 1388 - 1393 میپردازد. برای ارزیابی عملکرد بانکی از دو شاخص درآمد و کیفیت دارایی و برای ارزیابی درآمد و کیفیت دارایی بهترتیب از نسبت بازده داراییها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی استفاده شده است.نتایج این مطالعه نشان میدهد که نوسان نرخ ارز اثر منفی و به لحاظ آماری معنیدار بر بازده دارایی بانکها داشته است. در واقع نوسان نرخ ارز زمینه بروز انواع ریسکها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک تبدیل، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم و مانند آن را برای نظام بانکی فراهم آورده و در نتیجه سودآوری بانکها کاهش میدهد. همچنین نوسان نرخ ارز عاملی تاثیرگذار و مثبت در افزایش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانکها است، زیرا موجب ایجاد ریسک اعتباری میشود که افزایش مطالبات معوق بانکها را به دنبال دارد.

کلیدواژه ها:

بازده دارایی ها ، مطالبات معوق ، نوسان نرخ ارز ، اندازه بانک ، روش گشتاورهای تعمیم یافته