شناسایی عوامل موثر بر زیان مشروط بر نکول با استفاده از مدل رگرسیون توبیت (مورد مطالعه: مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن)
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 482
فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIFB-3-5_001
تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397
چکیده مقاله:
هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر زیان مشروط بر نکول با استفاده از مدل رگرسیون توبیت، روی مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن است. در راستای رسیدن به این هدف، بر اساس توافقنامه بال، برای محاسبه احتمال نکول تسهیلات میتوان از روش LGD استفاده نمود. LGD مقدار زیانی است که هرگاه یک مشتری اعتباری در بازپرداخت تسهیلات قصور (نکول) نماید، متوجه بانک میشود.از میان مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن بهعنوان جامعه آماری، تعداد 204 شرکت برای دوره 8 ساله پژوهش (1386-1393) که قابل دسترس بودند، انتخاب شدند. در این پژوهش، نتایج تخمین مدل حاکی از آن است که بین مبلغ تسهیلات، نوع وثایق، نوع صنعت و LGD رابطه معنیداری وجود داشته و سررسید تسهیلات رابطه معنیداری با LGD ندارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محسن خوش طینت
عضو هیات علمی، دانشکده مدیریت و مالی، دانشگاه خاتم
سیده نسیم علوی
کارشناس ارشد مدیریت مالی