تبیین اثر تعاملی گشتاورهای مرتبه بالا چولگی و کشیدگی بر صرف ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

هدف از انجام این پژوهش تبیین اثر گشتاورهای چولگی بر صرف ریسک سهام در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران است.روش تحقیق براساس زمان پیش از رویداد وروش گردآوری دادها کتابخانه ای است که با مراجعه به اسناد و مدارک و داده ها گردآوری شده است.برای این منظور جامعه آماری نمونه ای متشکل از 222 شرکت پذیرفته شده بورس مذکور طی سالهای 0931تا 0932 مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد و نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه پژوهش نشان میدهد، گشتاورهای مرتبه چولگی بر صرف ریسک سهام تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه ها:

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ، چولگی . کشیدگی ، عامل ریسک بتا