بررسی ارتباط سبک های سرمایه گذاری و مهارت زمان بندی بازار در بورس اوراق بهادار تهران

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط سبک های سرمایه گذاری و مهارت زمان بندی بازار در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش طی دوره 1385 تا 1394 مورد مشاهده و با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد 143 شرکت به عنوان نمونه آماری جهت انجام پژوهش، مشخص گردید. به منظور تجزیه و تحلیل نهایی، پس از ورود داده ها به برنامه های ذکرشده، در ابتدا از شاخص های مرکزی ازجمله میانگین، میانه و شاخص های پراکندگی شامل انحراف معیار چولگی و کشیدگی به عنوان شاخص های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش استفاده شده است و سپس از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها استفاده شد و پس ازآن به منظور آزمون خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین - واتسون مورد استفاده قرار گرفت. یافته های بررسی برای پرتفوی های مختلف ایجاد شده بیانگر آن است که بین سبک ارزش و مهارت زمان بندی بازار، رابطه معناداری وجود دارد.