انتخاب و بهینه سازی پرتفوی با تاکید بر ارزش در معرض خطر با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو در بورس اوراق بهادار تهران
محل انتشار: سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 603
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MSECONF03_246
تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397
چکیده مقاله:
در این پژوهش هدف، انتخاب و بهینه سازی پرتفوی 31 شرکت از 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران از طریق تکنیک شبیه سازی مونت کارلو است. سهام هر یک از این 31 شرکت در قالب یک پرتفوی قرار گرفته و ارزش در معرض خطر هر کدام و مجموعه پرتفوی در سطح اطمینان 90% محاسبه شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی می باشد. نرم افزارهای بکار گفته شده در این پژوهش Top Rank، @Risk7، Best Fit و Excel می باشند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که در سطح اطمینان 90 درصد حداکثر میزان احتمالی زیان 830130671- ریال بدست آمده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیروس فخیمی آذر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
ابراهیم رحیمی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
مهشید پیوندی
پژوهشکده بیمه