انتخاب و بهینه سازی پرتفوی با تاکید بر ارزش در معرض خطر با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو در بورس اوراق بهادار تهران

در این پژوهش هدف، انتخاب و بهینه سازی پرتفوی 31 شرکت از 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران از طریق تکنیک شبیه سازی مونت کارلو است. سهام هر یک از این 31 شرکت در قالب یک پرتفوی قرار گرفته و ارزش در معرض خطر هر کدام و مجموعه پرتفوی در سطح اطمینان 90% محاسبه شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی می باشد. نرم افزارهای بکار گفته شده در این پژوهش Top Rank، @Risk7، Best Fit و Excel می باشند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که در سطح اطمینان 90 درصد حداکثر میزان احتمالی زیان 830130671- ریال بدست آمده است.

کلیدواژه ها:

مونت کارلو ، ارزش در معرض خطر ، بهینه سازی