مدل سازی برای قیمت سهام و نقدینگی با استفاده از زنجیره مارکوف

هدف از این پژوهش استفاده از زنجیره مارکوف برای مدلسازی قیمت سهام، نقدینگی و تقاضای سهام در بازار سهام ایران میباشد. لذا از جامعه آماری مورد نظر شامل تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که با روش نمونهگیری تصادفی در نهایت 108 شرکتبه عنوان نمونه انتخاب شد و طی دوره زمانی پنج ساله از 1389 تا 1393 استفاده شده است. مهمترین نتیجه این تحقیق آن است که روش زنجیره مارکوف مناسب برای استفاده در بورس اوراق بهادر میباشد

کلیدواژه ها:

زنجیره مارکوف ، قیمت سهام