پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی LoLiMoT

در این مقاله تلاش شده است در سه مجموعه داده از تغییرات قیمت سهام بانک صادرات با استفاده از مدل شبکه عصبی LoLiMoT به بررسی توان پیش بینی این مدل در سه مجموعه داده با بازه های زمانی 20 ثانیه ای ( تغییرات سریع) 1 دقیقه ای (تغییرات نرمال) و 1 روزه (تغیرات کند) پرداخته شود و برای تشخیص بهترین تقریب در مجموعه داده از دو معیار خطای MSE و RMSE استفاده شده و در نهایت با مقایسه این خطاها بهترین مجموعه جهت استفاده در پیش بینی ها با مدل LoLiMoT ارایه شده است.

کلیدواژه ها:

پیش بینی ، شبکه های عصبی ، LoLiMoT ، رفتار خریدار