پیشبینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان بهینه سازی شده توسط الگوریتم کرم شب تاب بر پایه الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی غیرمغلوب

از آنجاکه حداکثرسازی ثروت سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در بازارهای مالی، موجب تعمیق بیش از پیش بازارهای بورس و خارج از بورس و به تبع آن رشد اقتصادی در هر کشوری می شود لذا پیش بینی هر چه دقیق تر شاخص های اقتصادی و مالی به منظور سرمایه گذاری آگاهانه تر، نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. در این پژوهش سعی بر آن شدهاست تا مقدار شاخص بازار اول از سری شاخص های بورس اوراق بهادار تهران برای یک روز آتی پیش بینی شود. بدین منظور از داده های تاریخی 7 سال گذشته این شاخص از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1394 برای محاسبه 31 متغیر ورودیشامل نماگرهای تکنیکال استفاده شده است. روش غیرخطی بکاربرده شده در مدل ساده، روش رگرسیون بردار پشتیبان بهینه سازی شده توسط الگوریتم کرم شب تاب می باشد. در مدل ترکیبی، این روش با الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازیغیرمغلوب برای انتخاب بهینه ورودی های نهایی ترکیب می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که دقت مدل ترکیبی نسبت به مدل ساده افزایش می یابد.

کلیدواژه ها:

نماگرهای تکنیکال ، روش رگرسیون بردار پشتیبان بهینه سازی شده توسط الگوریتم کرم شب تاب ، الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی غیرمغلوب