پیش بینی تغییرات شاخص بورس به روش شبکه های عصبی و سری های زمانی
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 400
فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CSCG01_019
تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396
چکیده مقاله:
پیش بینی نرخ تغیرات سهام یک مسیله مهم مالی است که خیلی مورد توجه است. این مقاله یک مطالعه برای پیش بینی تغیرات قیمت سهام به کمک شبکه های عصبی و سری های زمانی است. داده ها متعلق به تغییرات بازار سهام تهران (TSE) است. این مطالعه کلاس مدل های اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی را با مدل های شبکه ی عصبی مصنوعی مقایسه می کند. این مقایسه برای هر مدل از نقطه نظر جذر میانگین مربع خطا انجام می گیرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
طیبه امیری چلهبری
گروه آمار دانشکده ریاضی دانشگاه گیلان