پیش بینی تغییرات شاخص بورس به روش شبکه های عصبی و سری های زمانی

پیش بینی نرخ تغیرات سهام یک مسیله مهم مالی است که خیلی مورد توجه است. این مقاله یک مطالعه برای پیش بینی تغیرات قیمت سهام به کمک شبکه های عصبی و سری های زمانی است. داده ها متعلق به تغییرات بازار سهام تهران (TSE) است. این مطالعه کلاس مدل های اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی را با مدل های شبکه ی عصبی مصنوعی مقایسه می کند. این مقایسه برای هر مدل از نقطه نظر جذر میانگین مربع خطا انجام می گیرد.

کلیدواژه ها:

پیش بینی تغیرات سهام ، شبکه های عصبی ، اتو رگرسیو واریانس ناهمسان شرطی