ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

پیش بینی بازده بازار سهام با استفاده از مدل آریما

سال انتشار: 1395
کد COI مقاله: ICH02_111
زبان مقاله: فارسیمشاهد این مقاله: 197
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 11 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله پیش بینی بازده بازار سهام با استفاده از مدل آریما

بهراد معین نژاد - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان ، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان ، ایران
شعبان محمدی - موسسه آموزش عالی حکیم نظامی ، ایران
حامد اسماعیلی اوغاز - کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)

چکیده مقاله:

تاثیرپذیری از عوامل مختلف چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم از تحولات اقتصادی و اجتماعی که تعداد آنان در دهه اخیر کم نبوده باعث تحولات و چرخه ها یی در روند قیمت سهام در بورس اوراق بهادار شده است. سرمایه گذاری در سهام بازار با بازده زیاد جزء سرمایه گذاری های پر خطر در نظر گرفته می شود. به این ترتیب پیش بینی بازدهی سهام در بازارثانویه برای سرمایه گذاران از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است. بازدهی بازار سهام مانند الگوهای امواج) نوسانات( است. امواج را می توان یا در حوزه زمان و یا حوزه فرکانس مشاهده کرد. حوزه زمان ثبت یک واقعه از انچه برای یک پارامتر از یک سیستم در مقابل زمان و یا فضا رخ می دهد. روش باکس- جنکینز و میانگین متحرک خودگردان یکپارچهARIMA روش گسترده ای در توضیح الگوهای موجی شکل هنگامی که موج از نوع ثابت است مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه بر روی مدل های ARIMA در آزمایش پیش بازدهی بازار سهام متمرکز شده است. سری های ایستا )ثابت( توسط توابع همبستگی خودگردان و توابع همبستگی جزیی خودگردان )مشتقات جزیی( مورد آزمایش قرار گرفتند. مدل هایARIMA در بازدهی کل بازار تجارت، بازدهی بخش و بازدهی شرکت خصوصی از بورس مورد آزمایش قرار گرفت. خطا میانگین مربعات، میانگین قدر مطلق انحرافات ، باقی مانده ها و آزمون اندرسون دارلینگ، در ارزیابی مدل استفاده شد.

کلیدواژه ها:

همبستگی خودگردان، تجزیه و تحلیل بنیادی، ایستا، تجزیه و تحلیل فنی /ARIMA

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/649928/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
معین نژاد، بهراد و محمدی، شعبان و اسماعیلی اوغاز، حامد،1395،پیش بینی بازده بازار سهام با استفاده از مدل آریما،دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین،بهشهر،،،https://civilica.com/doc/649928

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1395، معین نژاد، بهراد؛ شعبان محمدی و حامد اسماعیلی اوغاز)
برای بار دوم به بعد: (1395، معین نژاد؛ محمدی و اسماعیلی اوغاز)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
تعداد مقالات: 3,268
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات پیشنهادی مرتبط

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

پشتیبانی