مروری بر نوفهزدایی با استفاده از آنالیز موجک
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 471
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MANAGECONF02_1064
تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396
چکیده مقاله:
تبدیل موجک یکی از تبدیلهای ریاضی کارآمد در زمینه پردازش سیگنال است و این به دلیل قابلیتهای منحصربه- فرد این ابزار است که توانایی تعقیب تغییرات یک سیگنال را در طیف زمانی-مقیاسی )زمانی-فرکانسی( وسیع بهطور همزمان دارد. یکی از کاربردهای مهم آنالیز موجک، نویزبرداری )نوفهزدایی( از سیگنال است. اهمیت نوفهزدایی از سریهای زمانی، درپیشبینی دقیقتر قیمت سهام و یا هر سریزمانی مالی دیگری است به نحوی که دقت پیش بینی را بالا برد و باث کاهش ریسک استفاد کنندگان ازاین سریها میشود. از کاربردهای اقتصادی آن میتوان به انتخاب پرتفوی، پوشش و مدیریت ریسکاشار نمود. از آنجایی که یکی از مشکلات ثمد بازارهای مالی ، ثدم شناخت ابزارهای سنجش ریسک و مدیریت صحیح ریسک است بنابراین لزوم توجه به این مبح روز به روز افزایش مییابد. در این پژوهش به بیان انواع نوفهزدایی از سریهای زمانی مالی با استفاد از آنالیز موجک پرداخته میشود.
نویسندگان
حجت اله صادقی
استادیار گروه مدیریت،دانشگاه یزد،یزد،ایران
زهرا دهقانی فیروزآبادی
گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه علم و هنر،یزد،ایران