مروری بر نوفهزدایی با استفاده از آنالیز موجک

تبدیل موجک یکی از تبدیلهای ریاضی کارآمد در زمینه پردازش سیگنال است و این به دلیل قابلیتهای منحصربه- فرد این ابزار است که توانایی تعقیب تغییرات یک سیگنال را در طیف زمانی-مقیاسی )زمانی-فرکانسی( وسیع بهطور همزمان دارد. یکی از کاربردهای مهم آنالیز موجک، نویزبرداری )نوفهزدایی( از سیگنال است. اهمیت نوفهزدایی از سریهای زمانی، درپیشبینی دقیقتر قیمت سهام و یا هر سریزمانی مالی دیگری است به نحوی که دقت پیش بینی را بالا برد و باث کاهش ریسک استفاد کنندگان ازاین سریها میشود. از کاربردهای اقتصادی آن میتوان به انتخاب پرتفوی، پوشش و مدیریت ریسکاشار نمود. از آنجایی که یکی از مشکلات ثمد بازارهای مالی ، ثدم شناخت ابزارهای سنجش ریسک و مدیریت صحیح ریسک است بنابراین لزوم توجه به این مبح روز به روز افزایش مییابد. در این پژوهش به بیان انواع نوفهزدایی از سریهای زمانی مالی با استفاد از آنالیز موجک پرداخته میشود.

کلیدواژه ها:

نوفه ، تجزیه و تحلیل موجک ، سری زمانی ، پیشبینی ، ریسک