نقش مدلسازی مالی بر بازار سرمایه وارزیابی رفتار سرمایه گذاران

پس از تثبیت دو پارادایم اصلی مالی کلاسیک و رفتاری در نیمه دوم قرن بیستم بروز مسایل کارایی بخشی از پژوهش ها در بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار داد مسایلی مانند پیچیدگی رفتارهای سرمایه گذاران، گذشته نگر بودن داده ها و وجود قوانین محدود کننده در خصوص محرمانه بودن حساب ها و اطلاعات مالی شخصی سرمایه گذاران باعث ایجاد رویکردی جدید در حوزه مطالعات مالی با استفاده از مفاهیم هوش مصنوعی و شبیه سازی و ایجاد بازارهای مالی مصنوعی شد که مدل سازی مبتنی بر عامل (مدل سازی عامل گرا) نام گرفته است . در پژوهش حاضر رویکرد مبتنی بر عامل و کاربرد های آن در بازارهای مالی، نرم افزارهای مهم در خصوص ایجاد بازارهای مالی مصنوعی و چگونگی به کارگیری مدلهای مبتنی بر عامل در مالی کلاسیک و رفتاری مورد بحث قرار خواهد گرفت . براساس نتایج پژوهش رویکرد مدل سازی مبتنی بر عامل در کنار پارادایم مالی کلاسیک و رفتاری باعث افزایش دقت و کارآمدی در مطالعات مربوط به بازارهای مالی شده است.