نقش مدلسازی مالی بر بازار سرمایه وارزیابی رفتار سرمایه گذاران
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 886
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICCSM01_043
تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396
چکیده مقاله:
پس از تثبیت دو پارادایم اصلی مالی کلاسیک و رفتاری در نیمه دوم قرن بیستم بروز مسایل کارایی بخشی از پژوهش ها در بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار داد مسایلی مانند پیچیدگی رفتارهای سرمایه گذاران، گذشته نگر بودن داده ها و وجود قوانین محدود کننده در خصوص محرمانه بودن حساب ها و اطلاعات مالی شخصی سرمایه گذاران باعث ایجاد رویکردی جدید در حوزه مطالعات مالی با استفاده از مفاهیم هوش مصنوعی و شبیه سازی و ایجاد بازارهای مالی مصنوعی شد که مدل سازی مبتنی بر عامل (مدل سازی عامل گرا) نام گرفته است . در پژوهش حاضر رویکرد مبتنی بر عامل و کاربرد های آن در بازارهای مالی، نرم افزارهای مهم در خصوص ایجاد بازارهای مالی مصنوعی و چگونگی به کارگیری مدلهای مبتنی بر عامل در مالی کلاسیک و رفتاری مورد بحث قرار خواهد گرفت . براساس نتایج پژوهش رویکرد مدل سازی مبتنی بر عامل در کنار پارادایم مالی کلاسیک و رفتاری باعث افزایش دقت و کارآمدی در مطالعات مربوط به بازارهای مالی شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سحر هاشم پور
دانشجوی کارشناسی ارشد مالی مهندسی مالی و مدیریت ریسک
محمد حسین عبدالرحیمیان
عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله حایری میبد،ایران
حسین رحیمی
عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر یزد، ایران