شبیه سازی نوسانات نرخ ارز در ایران با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی

هدف اصلی این مقاله ارایه یک آنالیز کمی برای بررسی نوسانات نرخ ارز در ایران می باشد. از آنجایی که ارز یکی از مقوله های مهم در اقتصاد هر کشور است به دست آوردن بهترین مدل برای توصیف نوسانات آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. معادلات دیفرانسیل تصادفی جزء بهترین مدل ها برای تعیین تغییرات نرخ ارز می باشند چرا که به علت داشتن عامل تصادفی می توانند تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی را در مدل لحاظ نمایند. بدین منظور ابتدا توضیحاتی در مورد نرخ ارز و اهمیت دانستن تغییرات این متغییر مهم اقتصادی مطرح شده و مقدمه ای از معادلات دیفرانسیل تصادفی ارایه می شود. در ادامه نوسانات روزانه نرخ ارز در ایران در بازه زمانی سال های 92- 95 با استفاده از مدل های مختلف معادلات دیفرانسیل تصادفی مدلسازی شده و عملکرد این مدل ها مورد سنجش قرار میگیرد. نهایتا بهترین مدل را با استفاده از نتایج شبیه سازی عددی و معیار میانگین مربعات خطا به دست می آوریم.

کلیدواژه ها:

معادلات دیفرانسیل تصادفی ، حرکت براونی هندسی ، نوسانات نرخ ارز ، نویز سفید