کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص بازده نقدی و قیمت سهام
سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 467
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_QJMA-7-22_006
تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1396
چکیده مقاله:
مدلسازی پیش بینی متغیرهای مالی و اقتصادی با توجه به رفتار متغیرها، روشهای گوناگونی دارد تحقیق حاضر چگونگی پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران را با دو مدل آربیتراژ و شبکه های عصبی مصنوعی مورد آزمون قرا رداده است برای این منظور از اطلاعات روزانه شاخص بازده نقدی و قیمت به عنوان متغیر وابسته و از اطلاعات روزانه قیمت سکه بهار آزادی، حجم معادلات کل بازار و قیمت دلار به عنوان متغرهای مستقل استفاده شده است براز شمدل چند عاملی مبتنی بر رگرسیون چند متغیره و مدل شبکه عصبی بر مبنای معماری پرسیترون چند لایه با الگوریتم اموزش پس انتشار خطاست. برای ارزیابی نتایج دو مدل از معیارهای میانگین قدر مطلق انحرافات میانگین مجدور خطا، جذر و میانگین و جذر خطا میانگی قدر مطلق آمده حاکی از موفقیت دو مدل در پیش بینی رفتار شاخص بازده نقدی و قیمت و همچنین برتری عملکرد شبکه عصبی بر مدل چند عاملی است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمود البرزی
استادیار مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
احمد یعقوب نژاد
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
حسین مقصود
کارشناسی ارشد مدیریت مالی