بهینه سازی استوار سبد مالی چند دوره ای با استفاده از ارزش در معرض خطر مشروط
محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,217
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC06_002
تاریخ نمایه سازی: 8 مهر 1387
چکیده مقاله:
در این مقاله ارزش درمعرض خطر مشروط در بدترین حالت (WCVaR)، در شرایطی که فقط اطلاعات جزئی روی توزیع احتمال پارامترهای غیر قطعی وجود دارد، مورد مطالعه قرار می گیرد. این شاخص و همچنین شاخصس ارزش در معرض خطر (VaR) به عنوان یک معیار جدید برای محاسبه ریسک سبد مالی مورد توجه مدیران مالی قرار دارد. هدف حداقل سازی استوار WCVaR با عدم قطعیت ترکیبی، عدم قطعیت جزئی کران دار و عدم قطعیت بیضوی بای توزیع بازده دارایی ها است. بهینه سازی استوار سبد مالی چند دوره ای با استفاده از معیار ریسک WCVaR به مسائل برنامه ریزی خطی و غیر خطی درجه دو منجر می شود که به طور کارایی قابل حل هستند. مثالی از شبیه سازی داده های واقعی بازار ارائه شده و مورد تحلیل قرار می گیرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمد مدرس یزدی
دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی صنایع
علیرضا تاج بخش
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :