طبقه بندی اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات برای کاهش ریسک بانکی با استفاده از رویکردهای مبتنی بر قاعده و درخت تصمیم

طبقه بندی مشتریان تسهیلات بانکی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی، بانک ها را قادر به حفاظ و وفاداری مشتریان قدیم و جذب مشتریان جدید خواهد کرد. یکی از روش های داده کاوی، رویکردهای مبتنی برقاعده و درخت تصمیم گیری است و چنانجه تصمیمات مناسبی گرفته شود می توان مشتریان بانکی را بطور بهینه طبقه بندی کرد. در این تحقیق، یک مدل مناسب برای طبقه بندی مشتریان تسهیلات بانکی ارائه شده است. این مدل بر اساس استاندارد CRISP-DM، انجام شده و داده های مورد نیاز از پایگاه داده مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت استخراج شده است. در میان ویژگی های مشتریان فقط از شش ویژگی تحصیلات، شغل، درآمد، مسکن، چک برگشتی و بدهی بانکی به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق و طبقه بندی مشتری استفاده شده است با استفاده قواعد و درخت تصمیم نهایی که مبتنی بر معیارهای بهینگی و دقت بوده، طبقه بندی انجام شده و متقاضیان تسهیلات بانکی در یکی از پنج گروه طلایی، نقره ای، برنزی، خاکستری و سیاه قرار می گیرند. پژوهش پیش رو از هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، پژوهشی اسنادی به شمار می رود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که، ریسک بانکی با خطای کلاس ها رابطه مستقیم دارد.

کلیدواژه ها:

مشتری ، مدیریت ریسک ، درخت تصمیم گیری ، طبقه بندی ، استاندارد CRISP-DM