مدل سازی و پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل هایARIMA مارکف سوئیچینگ و ANFIS

یکی از مسائل مهم در اقتصاد پی شبینی رشد اقتصادی می باشد. پیش بینی صحیح رشد اقتصادی، اثر مهمی در سیاس ت گذاری و برنامه ری زی های اقتصادی دولت دارد و می تواند علاوه بر ایجاد زمینه توسعه رو شهای جدیدپی شبینی، سیاس تگذاران را در تصمی مگیری آتی یاری رساند. پیش بینی بر اساس مد لهای چند متغیری اقتصادسنجی با محدودی تهای زیادی همراه است، بنابراین یک روش جایگزین استفاده از مد لهای تک متغیری است.اما اکثر رو شهای تک متغیری برای حصول به نتیجه خوب نیاز به داد ههای زیادی دارند. از این رو در این مطالعه کارایی مدل می انگین متحرک خودرگرسیون تجمع ی ARIMAبا رو ش های مارکف سوئیچینگ وشبکه عصبی فازی ANFIS در پی شبینی رشد اقتصادی ایران مقایسه می شود. برای تخمین مدل از داد ههای دوره 1338 تا 1384 استفاده شده است. سپس کارایی این مد لها در پی شبینی رشد اقتصادی ایران برای دوره 1385 تا 1392 با استفاده از معیارها یMAPE و MAE ،RMSE ارزیابی و مقایسه شده است. مقایسه این معیارها حاکی از این است که بهترین عملکرد متعلق به روش ANFIS است . همچنین مدل مارکف سوئیچینگ عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMAدارد

کلیدواژه ها:

رشد اقتصادی ، مارکف سوئیچینگ/ARIMA/ANFIS