کاربرد مدل مارکویتز در بهینه سازی سبد سهام

در حوزه امور مالی، مدیریت سبد سرمایه گذاری به عنوان یک نگرانی بزرگ برای موسسات مالی از نظر کمک به سرمایه گذاران برای ایجاد یک پرتفوی بهینه سازی شده با توجه به بازده و ریسک مجموع دارایی ها مطرح شده است. برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و خرید سهام شرکت ها مشکلاتی از قبیل تصمیم گیری در مورد یان که سمرمایه گذاران بودجه خود را به کدام سهام اختصاص دهند وجود وجود دراد. برای سرمایه گذاران بهتر است به جای این که بودجه خود را فقط در یک سهام سرمایه گذرای کنند، سبدی از سهام تشکیل دهند تا با این کار ریسک خود را حداقل و بازده خود را حداکثر کنند، سبدی از سهام تشکیل دهند تا با این کار ریسک خود را حداقل و بازده خود را حداکثر کنند. برای بهینه سازی سبد سهام تکنیک های متفاوتی وجود دارد. در این تحقیق، کاربرد مدل مارکویتز برای بهینه سازی سبد سهام تشریح می شود.

کلیدواژه ها:

سبد سهام ، مدل مارکویتز ، ریسکف بازده