پیش بینی روند روزانه بازار بورس ایران مبتنی بر شبکه های بیزین و مدل مخفی مارکوف

رفتار قیمت سهام یکی از پیچیده ترین مکانیزمهایی است که محققان در طی سالیان بر روی آن مطالعه کرده اند. بازارسهام تحت تاثیر عوامل مختلف بیرونی و درونی قرار دارد. عوامل تاثیرگذار بیرونی مانند عوامل سیاسی و اجتماعیقابلیت اندازه گیری ندارند، به همین جهت برای پیش بینی روند بازار بورس، تمرکز بر روی عوامل درونی است. در اینپژوهش سیستمی مبتنی بر شبکه های بیزین و مدل مخفی مارکوف جهت پیش بینی روند روزانه بازار بورس ایرانپیشنهاد شده است. تعداد متغیرهای مورد استفاده، 6 شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران که دارای بالاترین ضریبهمبستگی با سهام مورد پیش بینی هستند و 22 اندیکاتور تکنیکی است. از شبکه های بیزین جهت پیدا کردن روابطبین متغیرها استفاده شده است، و در نهایت با استفاده از مدل مخفی مارکوف مدلسازی صورت گرفته است. مدلپیشنهادی بر روی سهام شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو، بانک ملت و ایران دارو مورد آزمون قرار گرفت.بهترین درصد صحت این سیستم پیشنهادی 85.25 درصد را نشان داد.

کلیدواژه ها:

اندیکاتور تکنیکی ، بازار بورس ، شاخص بازار بورس ، شبکه بیزین ، مدل مخفی مارکوف