پیش بینی روند روزانه بازار بورس ایران مبتنی بر شبکه های بیزین و مدل مخفی مارکوف
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 802
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICTCK02_102
تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395
چکیده مقاله:
رفتار قیمت سهام یکی از پیچیده ترین مکانیزمهایی است که محققان در طی سالیان بر روی آن مطالعه کرده اند. بازارسهام تحت تاثیر عوامل مختلف بیرونی و درونی قرار دارد. عوامل تاثیرگذار بیرونی مانند عوامل سیاسی و اجتماعیقابلیت اندازه گیری ندارند، به همین جهت برای پیش بینی روند بازار بورس، تمرکز بر روی عوامل درونی است. در اینپژوهش سیستمی مبتنی بر شبکه های بیزین و مدل مخفی مارکوف جهت پیش بینی روند روزانه بازار بورس ایرانپیشنهاد شده است. تعداد متغیرهای مورد استفاده، 6 شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران که دارای بالاترین ضریبهمبستگی با سهام مورد پیش بینی هستند و 22 اندیکاتور تکنیکی است. از شبکه های بیزین جهت پیدا کردن روابطبین متغیرها استفاده شده است، و در نهایت با استفاده از مدل مخفی مارکوف مدلسازی صورت گرفته است. مدلپیشنهادی بر روی سهام شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو، بانک ملت و ایران دارو مورد آزمون قرار گرفت.بهترین درصد صحت این سیستم پیشنهادی 85.25 درصد را نشان داد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
زهره علامتیان
گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مجید وفایی جهان
گروه کامپیوتر،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :