ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

ارائه مدل انتخاب سبد بهینه سهام با رویکرد ارزش در معرض ریسک با ترکیب برنامه ریزی امکانی و برنامهریزی منعطف استوار

سال انتشار: 1394
کد COI مقاله: IIEC12_064
زبان مقاله: فارسیمشاهد این مقاله: 356
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 12 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله ارائه مدل انتخاب سبد بهینه سهام با رویکرد ارزش در معرض ریسک با ترکیب برنامه ریزی امکانی و برنامهریزی منعطف استوار

معصومه گل پور - دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه علم وصنعت ایران
میرسامان پیشوایی - عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه علم و صنعت ایران
الیاس موسایی - دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران

چکیده مقاله:

انتخاب سبد سهام و مدلسازی آن از مهمترین مسائل بازارهای مالی است که از شاخصهای مهم آن میتوان به بازدهی و ریسک سبد و برآورد آنها اشاره کرد که در عمل دارای عدم قطعیت هستند،هدف مسئله ی مورد نظر بیشینه کردن سود سبد و کمینه کردن ریسک ناشی از آن است، در واقع هدف این مدل پیدا کردن بهینه ترین درصد از سهام است که باید در سبد قرار گیرد واز معیار ارزش در معرض ریسک (VaR) برای اندازه گیری ریسک این مدل استفاده شده است.در دهههای اخیراستفاده از بهینهسازی استوار برای برخورد باریسک و عدمقطعیت در مسائل واقعی، توجه زیادی به خود جذب کرده ست.در این مقاله نیز به دلیل ماهیت مساله و وجود عدم قطعیت هم در محدودیت و هم درپارامتر، از یک مدل برنامهریزی ترکیبی منعطف و امکانی استفاده شد و با استفاده از دادههای یک مسئله واقعی، کارآیی مدل در برابر رویکرد سنتی برنامهریزی فازی نشان داده شد.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی استوار؛ برنامه ریزی منعطف و امکانی ترکیبی؛ سبد سهام ؛ ارزش در معرض خطر

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/515949/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
گل پور، معصومه و پیشوایی، میرسامان و موسایی، الیاس،1394،ارائه مدل انتخاب سبد بهینه سهام با رویکرد ارزش در معرض ریسک با ترکیب برنامه ریزی امکانی و برنامهریزی منعطف استوار،دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،تهران،،،https://civilica.com/doc/515949

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1394، گل پور، معصومه؛ میرسامان پیشوایی و الیاس موسایی)
برای بار دوم به بعد: (1394، گل پور؛ پیشوایی و موسایی)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود ممقالهقاله لینک شده اند :

  • .قره خانی، م، 1390، ارائه یک مدل تعیین بهینه سبد ...
  • .جان هال، 1384 مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، ترجمه ...
  • . Alem, D, J., Morabito, R., 2012. Production planning in ...
  • . Dert, C., Oldenkamp, B., 2000. Optimal guaranteed portfolios and ...
  • . Benati, S., 2003. The optimal portfolio problem with coherent ...
  • . Benati, S., 2003. The computation of the worst condlitional ...
  • . Embrechts, P., Kluppelberg, C., Mikosch, T., 1997. Modelling Extremal ...
  • . Fishburn, P.C. 1977. Mean-Risk analysis with associated with below ...
  • . Acerbi, C., Simonetti, P., 2002. Portfolio optimization with spectral ...
  • . Andersson, F., Mausser, H., Rosen, D., Uryasev, S., 2001. ...
  • . Gaivoronski, A.A., Krylov, S., vand der Wijst, N., 2005. ...
  • . Gaivoronski, A.A., Plug, G., 2004. Value at risk in ...
  • Garey, M.R., Johnson, D.S., 1979. Computers and Intractability: A Guide ...
  • . Gilli, M., Kellezi, E. 2000. Heuristic optimization in finance: ...
  • . Hiller, R.S., Eckstein, J., 1993. Stochastic dedication: Designing fixed ...
  • . Gourieroux, C., Laurent, J.P., 2000. Sensitivity analysis of Values ...
  • . Campbell, R., Huisman, R., Koedik, K., 2001. Optimal portfolo ...
  • . Consigli, G., 2002. Tail estimation and mean-VaR portfolio selection ...
  • . Angelidis, T., Degiannkis, S.A., Alexandros, B., 2007. A roobust ...
  • . Ouaranta, A, G., Zaffaroni, A., 2008. Robust optimization of ...
  • . Brandtner, M., 2013. Conditional Value-at-Risk, spectral risk measures and ...
  • . Cui, X., Zhu, S., Sun, X., Li, D., 2013. ...
  • . Aramonte, S., Rodriguez, M.D.G., Wu, J., 2013. Dynamic factor ...
  • . Li, T., Zhang, W., Xu, W., 2013. Fuzzy possibilistic ...
  • . Burak Pac, A., Pinar, M.C., 2013. Robust portfolio choice ...
  • . Benati, S., Rizzi, R., 2007. A mixed integer linear ...
  • . Karp, R.M., 1972. Reducibility among combinatoril problems, Complexity of ...
  • . Kleine, A., 2003. Zur optimierung des value at risk ...
  • . Pishvaee, M.S., Fazli Khalaf, _ 2015. Novel roobust fuzzy ...
  • . Zahiri, B., T avakko _ i-Moghaddam, R., Pishvaee, M.S., ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه دولتی
    تعداد مقالات: 21,689
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی