مطالعه جامع اعتبار سنجی مشتریان بانک و ارائه یک روش اعتبار سنجی با تکنیک دادهکاوی و منطق فازی

سال انتشار:

1395

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

2,401

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NAECE01_071

تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1395

چکیده مقاله:

پایه ریزی و ایجاد یک سیستم برای کنترل ریسک مشتریان, جزئی ضروری ازمدیریت علمی یک بانک به شمارمی رود. نظربه اهمیت ریسک اعتباری درسیستم بانکی, مدل های امتیازدهی اعتباری به عنوان ابزارهایی جهت کنترل این ریسک, توسعه یافته اند. در این مقاله از تکنیک های داده کاوی برای ارزیابی و اعتبار سنجی مشتریان استفاده شده است. هدف ما در نهایت ارائه یک مدل برای اعتبار سنجی مشریان تسهیلات قبل از اعطای تسهیلات می باشد تا از ایجاد مطالبات معوق و سوخت تسهیلات جلوگیری گردد. روش کار در این مقاله به این صورت است که ابتدا به طور مفصل در مورد ریسک بانکی و انواع آن صحبت شده و سپس روش های اعتبار سنجی و امتیاز دهی به مشتریان ارائه گردیده و در نهایت یک روش برای اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات با تکنیک های داده کاوی ارائه میدهیم. این روش از نوع داده محور می باشد و از استاندارد جهانی CRISP-DM جهت انجام فرایند تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است و مواردی که قبلا نسبت به آن آگاهی نداشته ایم کشف کرده و بر آنها قوانینی ساخته می شود. با مصاحبه با کارشناسان خبره تغیرهای تاثیر گذار در رفتار اعتباری مشتریان را شناسایی نموده, فازی نمودن متغیر های شناسایی شده,سپس با تعریفی که از خوش حسابی و بد حسابی داریم سه طبقه برای همه نمونه ها تعریف می کنیم و با استفاده از درخت تصمیم فازی قوانین جدیدی برای اعتبارسنجی مشتریان استخراج می کنیم.

نویسندگان

فردینابدالی محمدی
فردین ابدالی محمدی

عضو هیات علمی دانشگاه رازی

مصطفیعلیوند
مصطفی علیوند

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد خرم آباد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • []لیلی نیاکان, 392 1.کتاب"کاربرد منطق فازی.شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک ...
  • محمود البرزی، محمد ابراهیم محمد پورزرندی، محمد خان بابایی(1 _ ...
  • منیره السادات میرطلایی، محمدعلی آزاده، مرتضی صابری و بهزاد اشجری ...
  • سادات حسینی.فریبا, (1 139)رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک با استفاده ...
  • تقوی فرد.محمد تقی و نادعلی.احمد, (1391), طبقه بندی متقاضیان تسهیلات ...
  • حاجی زاده.افسانه(1 139).بکارگیری الگوریتم های داده کاوی جهت دسته بندی ...
  • اطلاعات, به راهنمایی دکتر مهرداد جلالی.دانشگاه پیام نور ...
  • ارمشی., مینا(1390).شناسایی متغیرهای موثربرریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک سامان‌پایان نامه ...
  • طاهریان, مهدی, (1390)طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده ...
  • یقینی.ستاره.(389 1).مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها با استفاده از ...
  • سالاری.سیدمجتبی و ادیب نیایفضل ...
  • له, (1389).مقاله". 1 الگوریتم برتر داده کاوی", سیزدهمین کنفرانس دانشجویی ... [مقاله کنفرانسی]
  • اخباری.مهدیه و اخباری.محمد, (389 1).مقاله"پیش بینی رتبه اعتباری مشتریان بانک ...
  • ملکی‌مریم, (389 1).تعیین رتبه اعتباری مشتریان حقیقی بانک ها با ...
  • ‌عرب مازار.عباس و روئین تن, پونه, (1385) _ مقاله"عوامل موثر ...
  • Guo Wei; Song Yingjie; Yan Xi Mu, _ 'Commercial Bank ...
  • (ICMTMA), 2015 Seventh International Conference ...
  • Jie Lang; Jie Sun, "Sensitivity of Decision Tree Algorithm to ...
  • Liam Evans, Niels Lohse _ Mark Summers, " A fizzy-dec ...
  • Indiael Kaaya1 and Dickson Pastory2, Credit Risk and Commercial Banks ...
  • Rian Praktikto, Assessing Credit Risk: an Rural ...
  • B ank, www. elsevier.com, Procedia Economics and Finance 4 (2012) ...
  • Qiuju Yin; Ke Lu, "Data mining based reduction On credit ...
  • Abdelhalim, _ Traore, I., "A New Method for Learning Decision ...
  • John A. McCarty, Manoj Hastak , Segmentation approaches in data-mining: ...
  • regres sion , www. sciencedirect. con, Business Research 60 (2007) ...
  • Karol MATIASKO, Jan BOHACIK, Vitaly LEV A SHENKO, Stefan KOVALIK, ...
  • Chris Rygielski _ Jyun-Cheng Wang _ David C. Yen, Data ...
  • Technology in Society 24 (2002) 483- ...
  • Chandra, B.; Varghese, P.P., "Fuzzy SLIQ Decision Tree Algorithm, " ...
  • Rives, J., "FID3: fizzy induction decision tree, " in Uncertainty ...