فردین ابدالی محمدی - عضو هیات علمی دانشگاه رازی
مصطفی علیوند - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد خرم آباد

پایه ریزی و ایجاد یک سیستم برای کنترل ریسک مشتریان, جزئی ضروری ازمدیریت علمی یک بانک به شمارمی رود. نظربه اهمیت ریسک اعتباری درسیستم بانکی, مدل های امتیازدهی اعتباری به عنوان ابزارهایی جهت کنترل این ریسک, توسعه یافته اند. در این مقاله از تکنیک های داده کاوی برای ارزیابی و اعتبار سنجی مشتریان استفاده شده است. هدف ما در نهایت ارائه یک مدل برای اعتبار سنجی مشریان تسهیلات قبل از اعطای تسهیلات می باشد تا از ایجاد مطالبات معوق و سوخت تسهیلات جلوگیری گردد. روش کار در این مقاله به این صورت است که ابتدا به طور مفصل در مورد ریسک بانکی و انواع آن صحبت شده و سپس روش های اعتبار سنجی و امتیاز دهی به مشتریان ارائه گردیده و در نهایت یک روش برای اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات با تکنیک های داده کاوی ارائه میدهیم. این روش از نوع داده محور می باشد و از استاندارد جهانی CRISP-DM جهت انجام فرایند تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است و مواردی که قبلا نسبت به آن آگاهی نداشته ایم کشف کرده و بر آنها قوانینی ساخته می شود. با مصاحبه با کارشناسان خبره تغیرهای تاثیر گذار در رفتار اعتباری مشتریان را شناسایی نموده, فازی نمودن متغیر های شناسایی شده,سپس با تعریفی که از خوش حسابی و بد حسابی داریم سه طبقه برای همه نمونه ها تعریف می کنیم و با استفاده از درخت تصمیم فازی قوانین جدیدی برای اعتبارسنجی مشتریان استخراج می کنیم.

اعتبار سنجی, ریسک اعتباری, داده کاوی, درخت تصمیم فازی, منطق فازی