استخراج ویژگی خبر در تخمین بازار طلا با کاربست تکنیک های متن کاوی

کاربرد تکنیک های داده کاوی در پیش بینی بازارهای مالی، به طور گسترده در پژوهش متعددیمورد بررسی قرار گرفته است. بسیاری از این مطالعات، از داده های ساخت یافته مانند قیمت هایقبلی، درآمد های پیشین و یا سود سهام استفاده کردند. اما توجه به دو فاکتور نظرات افراد و تاثیراخبار در تحلیل رفتار بازار منجر به پیش بینی های دقیق تر و در نتیجه سود بیشتر در تراکنش های مالیمی گردد. البته این امر به دلیل غیر ساختاریافته بودن داده ها مشکلات عدیده ای در استخراجاطلاعات به همراه دارد. بکارگیری تکنیک های متن کاوی در پالایش متن و استخراج اطلاعاتمفید از اخبار که به پیش بینی قیمت منجر شود متودولوژی پژوهش حاضر است. در این مقاله قصدداریم تا از متون بدون ساختار، یک ویژگی هدفمند برای پیش بینی بازار طلا ایجاد نماییم. این پیشبینی در ترکیب با سایر شاخص های بازار طلا با ویژگی بدست آمده از خبر، انجام می پذیرد. باتکنیک های ابتکاری مبتنی بر متن کاوی ویژگی نرخ اهمیت خبر را استخراج نموده و پس ازترکیب با سایر شاخص های طلا، به آموزش مدل می پردازیم که مدل پس از آن قادر به پیش بینیوضعیت نوسان قیمت در بازار طلا خواهد بود.

کلیدواژه ها:

استخراج ویژگی ، قیمت در بازار طلا ، متن کاوی ، شبکه های عصبی