ارائه مدلی جهت پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانکها با به کارگیری مدل زنجیره های مارکوف گسسته
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 800
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MOCONF05_470
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
چکیده مقاله:
در صنعت بانکداری امروز، وام ها نقش اساسی دارند، به طوری که نقش قابل توجهی از دارائیهای یک بانک از وامهای پرداخت شده به افراد و شرکت ها تشکیل می شود، از طرفی نحوه بازپرداخت این وام ها و وصول مطالبات نقش موثری را در پیشرفت وبرنامه ریزی های آینده بانکها دارد، لذا ارائه مدلی جهت پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانکها با به کارگیری مدل زنجیره های -مارکوف گسسته که در این مقاله استفاده شده و همچنین روش هایی همانند آن با به کارگیری مدلهای متعدد و تحلیل آنها می تواند موجب ایجاد بسترهای مناسبی برای رسیدن به اهداف آینده بانک ها و موسسات مالی می شود. هدف، پیش بینیضررهای وام دهی، یک پرتفوی وام پس از پایان دوره مالی یک ساله است. برای این منظور 6 حالت وام فعال )جاری(، وام با دیرکرد یک ماهه، دیرکرد دو ماهه، معوق شده، ضرر شده و پرداخت شده را تعریف می کنیم. با توجه به نتایج تحقیق و پی بردن به این نتیجه که می توان تا حد زیادی از پیش بینی ها بهره برد و به عنوان مکمل با بررسی ویژگی های مالی، فردی و کسب و کاری افراد می توان به روشی کاربردی رسید
کلیدواژه ها:
پرتفوی وام زنجیره مارکوف گسسته پیش بینی وام
نویسندگان
سعید ترکان
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز -
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :