ارائه یک مدل تصمیم گیری برای خرید و فروش سهام مبتنی بر دو فاکتور قیمت پایانی و حجم معاملات
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 479
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MANAGTOOLS01_399
تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395
چکیده مقاله:
در این پژوهش مسئله اصلی مورد تحقیق، وجود یا عدم وجود رابطه مشخصی بین تغییرات حجم و قیمت پایانی یک سهم به عنوان متغیر های پیش بینی کننده و تغییرات قیمت پایانی آتی به عنوان پیش بینی شونده می باشد. تا به امروز پژوهش های متعددیدر این حوزه و بر روی متغیر های مختلف انجام شده که در برخی مواقع به تایید و گاها به رد نتایج یکدیگر نیز پرداخته اند. اما ما در این پژوهش به این مسئله خواهیم پرداخت که آیا با دانستن تغییرات حجم و قیمت پایانی در هر روز این قابلیت را خواهیم داشت که تغییرات قیمت آتی را پیش بینی کنیم یا خیر. البته لازم به ذکر است که لازمه این نتیجه گیری در ابتدا اثبات وجود -ارتباط معنادار بین متغیر های پیش بینی کننده با متغیر پیش بینی شونده می باشد. به این منظور داده های روزانه 02 شرکت از صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران به کمک مدل رگرسیون لجستیک باینری و نیز آزمون فرض، مورد بررسی قرار گرفتهکه در نهایت منجر به تایید معناداری ارتباط بین تغییرات قیمت پایانی هر روز با تغییرات قیمت پایانی روز بعد و هم چنین رد فرضیه وجود ارتباط معنادار بین تغییرات حجم در هر روز و تغییرات قیمت سهام در روز بعد گردید که در نتیجه منجر به حذف آن از بین متغیر های پیش بینی کننده شد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سجاد خالصی
دانشجوی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
میلاد جاسمی زرگانی
استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :