ارائه یک مدل تصمیم گیری برای خرید و فروش سهام مبتنی بر دو فاکتورقیمت پایانی و آخرین قیمت معاملات

تحقیق حاضر به بررسی پیش بینی جهت تغییرات قیمت پایانی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین ارائه یک روش تصمیم گیری برای خرید و فروش سهام می پردازد. داده های مورد استفاده در این پژوهش، اطلاعات شاخص های بورس اوراق بهادار مربوط به 23 شرکت از صنایع مختلف، در بازه زمانی سالهای 08 تا 9213 93 سال( می باشد. به منظور انجام عمل پیش بینی، جهت تغییرات قیمت پایانی و آخرین قیمت معامله در هر روز به عنوان متغیر مستقل و جهت تغییرات قیمت پایانی روز بعد به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. پیش بینی پذیری جهت تغییرات قیمت پایانی برای هر یک از شرکت ها با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک باینری انجام شده و معناداری روابط میان متغیر های مستقل و وابسته آزمون شده است. نتایج حاصل نشان دهنده آن است که: - رابطه معنا داری میان روند تغییرات قیمت پایانی و آخرین قیمت معامله در هر روز با قیمت پایانی روز بعد وجود دارد. - رابطه معنا داری میان روند تغییرات قیمت پایانی نسبت به آخرین قیمت معامله در هر روز با قیمت پایانی روزبعد وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

رگرسیون لجستیک باینری ، بورس اوراق بهادار تهران