بهبود دقت مدل پیش بینی قیمت سهام با استفاده از الگوریتم انتشار بازگشتی

این مقاله مطالعه تجربی بر روی یک شبکه عصبی مصنوعی، که حاصل تجارب پیاده سازی مدل انتشار بازگشتی پیش بینی قیمت سهام است را گزارش می دهد. در راستای آزمون قابلیت های پیش بینی، مدل انتشار - بازگشتی برای پیش بینی قیمت سهام ایجاد گردید. پارامترهای این نوع شبکه تغییر داده شد و نتایج حاصل از پیش بینی ثبت گردید. این پارامتارها عبارت بودند از : الگوریتم یادگیری، بازه نگاه به گذشته، تعداد نورون ها در لایه پنهان و توابع فعال ساز که اثرات تغییرات آنها در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین به منظور بالا بردن دقت و غلبه کردن بر مشکل کمبود داده، از تصدیق متقاطع چندتایی برای آموزش مدل استفاده شده است و در نهایت خروجی حاصل، معدل خروجی شبکه ها می باشد. در انتها نتایج پیاده سازی مدل روی سهام سه شرکت مختلف به همراه پارامترهای آن نشان داده شده است.

کلیدواژه ها:

شبکه عصبی ، مدل انتشار بازگشتی ، الگوریتم یادگیری