تشکیل پرتفوی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مدل تک شاخصی شارپ و مقایسه عملکرد آنها

فاطمه کریمی; سید محمود موسوی شیری

تشکیل پرتفوی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مدل تک شاخصی شارپ و مقایسه عملکرد آنها

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

سال انتشار: 1394

نوع سند: مقاله کنفرانسی

زبان: فارسی

مشاهده: 783

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

دریافت فایل کامل مقاله

صدور گواهی نمایه سازی
من نویسنده این مقاله هستم

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

هوش مصنوعی > الگوریتم ژنتیک

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

https://civilica.com/doc/454573

شناسه ملی سند علمی:

NDMCONFT01_156

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394

چکیده مقاله:

این مقاله ، به بررسی ارتباط بین نسبت های مالی با بازده سهام شرکت ها دربورس اوراق بهادار تهران پرداخته است . فرضیه های تحقیق از طریق رو ش های آماری رگرسیون سری زمانی و بهینه سازی پرتفوی از روش الگوریتم زنتیک مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اطلاعات حسابداری با بازده سهام نیز فقط در 4 مورد دارای همبستگی است. این مو ضوع نشان می دهد که در ایران اطلاعات تاریخی حسابداری به طور کامل در قیمت اوراق بهادار انعکاس نمییابند. . به بیان دیگر بورس اوراق بهادار تهران، از کارآیی لازم برخوردار نیست . در بخش دوم تحقیق با استفاده از اطلاعات نسبت شارپ نیز اقدام به تشکیل پرتفوی بهینه گردید. درنهایت با استفاده از معیار عملکرد ترینر پرتفوی ها با هم مقایسه شد. نتایج عملکرد پرتفوی ها نشان دهنده بهینه بودن پرتفوی تشکیل شده توسط معیار شارپ بود. به بیان دیگر بورس اوراق بهادار تهران، از کارآیی لازم برخوردار نیست

کلیدواژه ها:

الگوریتم ژنتیک ، پرتفوی ، نسبت های مالی

نویسندگان

فاطمه کریمی

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند گروه حسابداری

سید محمود موسوی شیری

استادیار دانشگاه پیام نور مشهد گروه حسابداری

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

احمد پور، احمد وغلامی جمکرانی، رضا (1384) _ "بررسی رابطه ...
اژدری؛ احمد (1380)، پیش بینی قابلیت سودآوری شرکتها با استفاده ...
اسلامی بیدگلی، تهرانی و شیرازیان _ (1384). بررسی رابطه میان ...
پندری؛ آذرو رعیتی شوازی (1390)، به کارگیری الگوریتم ژنتیک برای ... [مقاله ژورنالی]
کاربرد الگوریتم ژنتیک خطی و الگوریتم ژنتیک غیرخطی جهت افزایش کارایی پیشبینی بحران مالی شرکت ها در بازار سرمایه [مقاله کنفرانسی]
تهرانی ؛رضا وآبی : حجت ا... (1388)، بررسی ارتباط بین ...
چارلز پی جونز (1386)، مدیریت سرمایه گذاری، ترجمه تهرانی؛ رضا، ...
ثقفی وسلیمی(1384)، متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام، مجله علوم ...
حجازی، رضوان و حسینی(1385)، " مقایسه رابطه ارزش افزوده بازار ...
خالوزاده، حمید و امیری، نسیبه(1385)، " تعیین سبد سهام بهینه ...
دستگیر، محسن(1381)، مبانی مدیریت مالی، تهران، انتشارات نورپردزان. ...
تشکیل پرتفوی بهینه با استفاده ازالگوریتمهای ژنتیک بر اساس مدل مارکوئیتز و نقدشوندگی سهام دربورس اوراق بهادارتهران [مقاله کنفرانسی]
صالح آبادی؛علی ومهران راد ؛مهدیار(1390)، آزمون کارایی سطح ضعیف بورس ...
راعی، رضا .و تلنگی، احمد (1383)، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، ...
رحمانی؛ علی وتجویدی ؛الناز1384)، رابطه تجربی متغیرهای حسابداری وبازده بازار ...
رحمانی و عابد (1391)، تشکیل پرتفوی بهینه با استفاده از ... [مقاله کنفرانسی]
رضایی و مهتاب الالان (1388)، حل مسائل انتخاب سبد سهام ...
زارع باقی آبادوصادقیه (1390)، الگوریتم ژنتیک برای انتخاب بهینه پرتفولیوی ...
ستایش ؛محمد حسین، کاظم نژاد؛مصطفی وشفیعی؛محمدجواد(388 1)، کاربرد الگوریتم ژنتیک ...
سلیمانی امیدی ؛ غلامرضا(1382)، نسبتهای مالی وپیش بینی بحران مالی ...
عرب مازار یزدی ؛ محمدو عرب احمدی ؛ فرهاد(1390)، رابطه ...
فضل زاده، رنجپوروتوحیدی(1391) _ بررسی توانایی مدلهای تک شاخص شارپ ...
کرمی وهمکاران(1385)، "بررسی روابط خطی وغیرخطی بین نسبت های مالی ...
مدرس ومحمدی استخری (1386)، "انتخاب یک سبد سهام از بین ...
مردگی قشمی؛رضا(1381)، بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام ونسبتهای مالی ...
مشایخی؛ بیتا و پناهی؛ داوود(1386)، بررسی رابطه بین نسبت های ...
مهرانی، ساسان و مهرانی (1382)، بررسی رابطه بین نسبت های ...
ملکیان، کامیابی وقلی پور(1391)، "بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در ... [مقاله کنفرانسی]
نبوی چاشمی، پور باباگل، داداش پورعمرانی (1390)، ارزیابی عملکرد تخمین ...
نمازی، محمد وشکرا...خواجوی (1383). "سودمندی متغیرهای حسابداری درپیش بینی ریسک ...
نمازی ورستمی(1385)، "بررسی رابطه بین نسبت های مالی ونرخ بازده ...
نویدی، نجومی مرکید ومیرزازاده (1388)، تشکیل پرتفوی بهینه در بورس ...
یحیی زاده فر، محمود و احمدپور احمد .(1381) .تجزیه و ...
Pankaj Sinha & Abhishek Chandwani and Tanmay Sinha(2013)، " Algorithm ...
Slimane Sefiane & Mohamed Benbouziane (2012)، " Portfolio Selection Using ...
Muhammad Bilal Khan and Mardan (2012) _ Financial Ratios and ...
Jonathan Goslin, Daniel Chai and Abeyratna Gunasekarage (2012) _ The ...
M.El hachlou_fe, Z. Guennoun and F. Hamza (2012) _ Stocks ...
YASH PAL TANEJA, SHIPRA BANSAL (2011) , EFFICIENT SECURITY SELECTION ...
Philippon, Thomas & Richard, Matthew (2010), "Measuring Systemic Risk", International ...
Toni Row(2009) _ Analyzing the Relationship Between Systematic Risk and ...
F_elix Roudier (2007) Portfolio Optimization and Genetic Algorithms , Department ...
Rub'en Ruiz -Torrubiano and Alberto Su arez, (2007) Use of ...
Ole-Christian Hille stad(2007) _ An analysis of financial ratios for ...
Mohammed Omran(2004) _ Linear Versus Non-linear Relationships Between Financial Ratios ...
Fan, Y. Xu, W. (2004) "Application of VaR methodology to ...
Lewellen, Jonathan (2003). "Predicting Return with Financial Ratios" At Lewellen ...
Olsen, Dennis and Charles Mossman (2003). "Neural Network Forecast of ...
Eiben A.E, and Smith J.E(2003). Introduction to Evolutionary C omputing ...
Jun, Sang. G, Achla Marathe and H.A. Shawky. (2002). "Liquidity ...
Pahor, M& C. Mramor , D(2001) _ Testing Nonline Relationships ...
Kim, K-J. and I. Han. (2000). Genetic algorithms approach to ...
Faff, R. W., Brooks. R. D. _ Yew Kee (1999), ...
Hulldah, A. Ryan. (1996). the Use of Financial Ratios As ...
MaHfoud, S. and G. Mani (December, 1996). Financial Forecasting Using ...
Fama, Eugene, and Kenneth French (1988). "Dividend Yields and Expected ...
Beaver، W.H, Kettler P and Scholes M. (1970). the Association ...
Markowitz H.M.(1959) Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investment Wiley, New ...

نمایش کامل مراجع