بررسی کارایی روش رافست در پیش بینی قیمت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنایع شیمیایی و صنایع فلزات اساسی)
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 527
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MOCONF03_358
تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394
چکیده مقاله:
پیش بینی به عنوان یک ضرورت در کسب و کار و زندگی اجتماعی در بسیاری از علوم مطرح بوده است. یکی از حوزه هایی که امروز پیش بینی در آن از اهمیت خاصی برخوردار است، مسائل مالی و اقتصادی به خصوص بازارهای سرمایه است. هدف اصلی در این بازارها پیش بینی روند آینده قیمت ها به منظور اتخاذ استراتژی مناسب جهت خرید و فروش است. سرمایه گذاران به دنبال روش هایی هستند تا هر زیادی در پیش بینی بهتری را از قیمت سهام داشته باشند. محققان در این اندیشه ام که روش های قدیمی و زمان مرا کنار گذاشته و روش هایی جدید همچون هوش مصنوعی را اجرا نمایند. در این تحقیق از روش رافست برای افزایش اثر بخشی، کاهش هزینه و زمان پیش بینی قیمت استفاده شده است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 29 شرکت موجود در دو صنعت فلزات اساسی و شیمیایی در طی یک دوره نه سال (1٬385 - 1٬393) به صورت قیمت های روزانه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است که به صورت کلی در بورس اوراق بهادار می باشد سپس برای شرکت های موجود در صنعت فلزات و شیمیایی به ترتیب از هشت و شش متغیر مستقل که در بازارهای مالی وجود دارد استفاده شده است. هدف، مقایسه دفت خوب مدل سازی پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار و صنایع زیرمجموعه آن می باشد. همچنین رافست در پیش بینی قیمت سهام، بیانگر دقت بالاتر رافست در پیش بینی است.
نویسندگان
مریم چهار دولی
کارشناسی ارشد، حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :