ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

پیش بینی بیثباتی بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های اقتصادسنجی

سال انتشار: 1394
کد COI مقاله: ICMHCONF01_441
زبان مقاله: فارسیمشاهد این مقاله: 250
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 7 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله پیش بینی بیثباتی بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های اقتصادسنجی

داریوش فرید - عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، دانشیار، گروه مدیریت مالی
سودابه صادقی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد، گروه مدیریت بازرگانی مالی
حیدر میرفخرالدینی - عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، دانشیار، گروه مدیریت صنعتی
مرتضی محمودی - مربی دانشگاه یزد، گروه اقتصاد

چکیده مقاله:

از سال 1987 با سقوط بازار سهام، مدل سازی و پیش بینی نوسانات بازار مالی، به دلیل نقش محوری آن در برنامه های مختلفمالی، ازجمله، گزینه قیمت گذاری توجه زیادی از سوی دانشگاهیان، محققان و تنظیم کنندگان بازار، دریافت نموده است. دراین پژوهش به مطالعه توان پیش بینی کنندگی چندی از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی طی دوره متوالی 1383/1/1 تا 1393/12/30 بر بازده روزانه شاخص بازده نقدی قیمت بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. در این تحقیق برای سنجش توان پیش بینی کنندگی مدلهای متفاوت از چهار معیار TIC, MAPE, MAE, RMSE استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان دادکه در سه معیار TIC, MAPE, RMSE مدل IGARCH پیش بینی بهتری داشته است. یعنی در این سه معیار مدل IGARCHدارای کمترین خطا در پیشبینی است. همچنین در معیار MAE ، مدل PARCH دارای کمترین خطای ممکن یعنی بهترینپیش بینی در بازه زمانی مورد مطالعه بوده است.

کلیدواژه ها:

مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی، بی ثباتی، شاخص، پیش بینی

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/425664/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
فرید، داریوش و صادقی، سودابه و میرفخرالدینی، حیدر و محمودی، مرتضی،1394،پیش بینی بیثباتی بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های اقتصادسنجی،کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی،،،https://civilica.com/doc/425664

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1394، فرید، داریوش؛ سودابه صادقی و حیدر میرفخرالدینی و مرتضی محمودی)
برای بار دوم به بعد: (1394، فرید؛ صادقی و میرفخرالدینی و محمودی)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود ممقالهقاله لینک شده اند :

  • میزراد، نگار(1393)، بررسی حافظه بلند مدت در نوسانات پویا: رابطه ...
  • Amiri p, A. &. (2009). Designing a New Modl of ...
  • Bagchi, D. (2012). Cross-sectionl analysis of emerging market volatility index ...
  • Billirici, N., Ersin, O. O. (2009). "Improving forecasts of GARCHI ...
  • Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Hetero skedasticity. Journal of ...
  • Bubak, v. (2008). value at risk on centrl and eastem ...
  • C h engyangWang, Yoshihiko Nishiyama. (2015). Volatility forecast of stock ...
  • Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Hetero skedasticity with Estimates ...
  • Fukushima, A. (2011). Hybrid forecasting models for S&P 500 index ...
  • Nelson, D. (1991). Conditional Hetero skedasticity in Asset Return, A ...
  • Sonia R. Bentes. (2015). A comparative analysis of the predictive ...
  • Yong Li _ Wei-Ping Huang _ Jie Zhang. (2013). Forecasting ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه دولتی
    تعداد مقالات: 11,961
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی