ارائه مدل بهینه سازی دو مرحله ای جهت مدیریت دارایی و بدهی بانکهای تجاری ایران مورد مطالعاتی بانک پاسارگاد ایران

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 823

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCEMA01_032

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394

چکیده مقاله:

مدیریت دارایی و بدهی (ترازنامه) در بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایران با توجه همزمان به سبد دارایی و بدهی و رعایت ضوابط و قوانین مصوب انجام می شود. مهمترین اهداف مدیریت دارایی و بدهی در موسسات مالی کاهش شکاف نقدینگی و شکاف نرخ بهره در افق زمانی تعیین شده می باشد در این مقاله با توجه به مجموعه قوانین مصوب که بانکهای تجاری ایران موظف به رعایت آنها می باشند از قبیل الزامات کمیته بال، مصوبات شورای پول و اعتبار و قوانین بانک مرکزی، مدیریت دارایی و بدهی ها را به صورت یک برنامه ریزی دو مرحله ای تعریف می نماییم. لازم به ذکر است مدل پیشنهادی در عین ساده بودن بیشترین تعداد متغیر را در نظر گرفته و تا آنجاییکه امکان پذیر بوده است از فرضیات اجتناب نمودن است. نتایج به دست آمده برای داده های بانک پاسارگاد سال 91 از حل روش پیشنهادی نشان دهند بهبود عملکرد مدیریت ترازنامه در مقایسه با مقادیر واقعی می باشد.

کلیدواژه ها:

مدیریت دارایی و بدهی ، الزامات کمیته بال ، مصوبات شورای پول و اعتبار ، قوانین بانک مرکزی ، برنامه ریزی سیمپلکس و حمل و نقل

نویسندگان

کیوان محمودی آذر

کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علی محمد کیمیاگری

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • . Gup, B. E., & Brooks, R. (1993). Interest Rate ...
  • . Moynihan, G., P urushothaman, P., McLeod, R. W., & ...
  • . Ahvenniemi, R. (2013). A Model for Analyzing the Dynamic ...
  • . Bank of Canada. (2010, August). Asset- Liabity Management: An ...
  • . Mitra, G., & Schwaiger, K. (2011). Asset and Liability ...
  • . Zhu, H. (2001). Bank Runs, Welfare and Polcy International ...
  • . Choudhry, M., & Heny, I. (2007). Bank Asset and ...
  • . Chambers, D & .Charnes, A .(1961) Inter- Temporal Analysis ...
  • . Cohen, K & , Hammer, F .(1967) .Linear Programming ...
  • Lifson, K & , Blackman, B .(1973) . Simulation and ...
  • Epen, G., & Fama, E. (1971). Three Asset Cash Balance ...
  • نمایش کامل مراجع