مقایسه رفتار سرمایه گذاران در سبدهای سهام بسیار ارزنده ،ارزشی، رشدی و تدافعی در بورس اوراق بهادار تهران
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 513
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AEFMC01_212
تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1393
چکیده مقاله:
در این پژوهش ضمن معرفی سهام بسیار ارزنده به عنوان سهام با کیفیت برتر ، به بررسی و مقایسه این نوع سهام با سهام های رشدی، ارزشی و تدافعی پرداخته شد . معیار تشخیص برای سهام بسیار ارزنده را سود تقسیمی (DPR) و رشد سود (GEPS) و برای تعیین سهام رشدی و ارزشی ازا معیارهای P/E و B/M برای تعیین سهام دفاعی معیار ریسک سیستماتیک ((β) و ارزش بازار را در نظر گرفته شد. جهت تفکیک و خوشه بندی سهام ها از روش خوشه بندی کای- میانگین بکار برده شد . به منظوربررسی عملکرد و مقایسه بازده سبد های سهام با توجه به نرمال نبودن داده ها از آزمون های ناپارامتریک من ویتنی ، ویلکاکسون و آزمون LSD استفاده شد. در نهایت نتایج پژوهش بیانگر آن است که سهام بسیار ارزنده بازده بیشتری نسبت به سهام های دفاعی ،رشدی ، ارزشی و حتی شاخص بازار دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فرزین رضایی
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،ایران
آرمین زحلی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :