آثار تکانه مجموعه ریسکهای بانکی بر جذب سپرده بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

امروزه سپرده های بانکی به جهت تامین منابع مالی بانکها نیاز مالی بنگاههای اقتصادی و خانوار اهمیت ویژه ای دارد. از طرفی ریسک، مقوله ای است که هر بنگاه اقتصادی با آن روبروست. در بانکها نیز انواع مختلفی از ریسکها وجود دارند که شناسایی، اندازه گیری و رفع آن از مهمترین ارکان توافق بال لحاظ گردیده است. از مهمترین ریسکها در صنعت بانکداری میتوان به ریسکهای درآمد عملیاتی، نقدینگی، اعتباری و بازار اشاره کرد. در این پژوهش آثار تکانه مجموعه ریسکهای بانکی بر جذب سپرده بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی رگرسیون پانل کوانتایل و طی بازه زمانی ۱۳۹۰ - ۱۴۰۳ به صورت سالانه بررسی گردید. نتایج حاکی از آن است که با افزایش میانگین درآمد عملیاتی ریسک درآمد (عملیاتی) حجم سپرده های بانکی افزایش می یابد. همچنین با افزایش ریسک نقدینگی امکان جذب سپرده بانکها نیز کاهش می یابد. از طرفی ریسک اعتباری بر حجم سپرده های بانکی اثر منفی داشته است. این در حالی است که ریسک بازار باتوجه به آماره احتمال آن اثری بر حجم سپرده های بانکی نداشته است. از نتایج بدست آمده می توان اینطور استنباط نمود که افزایش ریسک نظام بانکی باعث از دست رفتن منابع در این صنعت خواهد شد که می تواند اولین اثر آن افزایش هزینه تامین مالی در بازار پول و سرمایه و به تبع آن منجر به کاهش تولید و اشتغال خواهد شد.

کلیدواژه ها:

ریسک درآمد عملیاتی ، ریسک نقدینگی ، ریسک اعتباری ، ریسک بازار ، سپرده های بانکی ، الگوی رگرسیون پانل کوانتایل