مدیریت ریسک نقدشوندگی در بیمه: رویکرد بهینه سازی دارایی ها و بدهی ها با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی
محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 16
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MTAEB22_016
تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1405
چکیده مقاله:
مدیریت همزمان دارایی ها و بدهی ها (Asset-Liability Management) یکی از چالش های اساسی در صنعت بیمه است، به ویژه به دلیل عدم قطعیت در زمان و مبلغ پرداخت تعهدات بیمه ای. این مقاله به بررسی نقش ریسک نقدشوندگی در مدیریت بهینه سرمایه گذاری شرکت های بیمه می پردازد. با اقتباس از چارچوب نظری (Lazoğlu and Karabey, ۲۰۲۵) و با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی و رویکرد هامیلتون-ژاکوبی-بلمن(HJB)، مدلی برای بهینه سازی نسبت دارایی به بدهی تحت تاثیر ریسک نکول و نقدشوندگی ارائه می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که لحاظ کردن ریسک نقدشوندگی در فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری، عملکرد پرتفوی بیمه گر را بهبود می بخشد و احتمال ورشکستگی را کاهش می دهد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
نیایش خوش کیش
دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم بیم سنجی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران.