تاثیر مدیریت دارایی و بدهی ها بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری

تحقیق حاضر تاثیر مدیریت دارایی و بدهی ها بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری را مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری پژوهش حاضر از بین ۱۴ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل ۱ - بانک صادرات ۲ - بانک ملت ۴ - بانک اقتصاد نوین ۵ - بانک تجارت ۶ - بانک پاسارگاد ۷ - بانک پارسیان ۸ - بانک قوامین ۹ - بانک سامان و بانک سینا طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بود. با توجه به اینکه سه متغیر مختلف برای توضیح ریسک اعتباری در نظر گرفته شد برای آزمون فرض اثرگذاری بر هر سه متغیر به طور همزمان آزمون گردید. در این شرایط نیز برای ALM بر ریسک اعتباری اثر ALM کنترل خطای نوع اول و سطح اطمینان آزمون ها از روش بونفرونی استفاده شد. به این ترتیب برای دستیابی به سطح معنی داری ۵ درصد در آزمون نهایی هریک از آزمون ها در سطح معنی داری = ۰,۵۷ انجام شدند. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده از جداول، مدیریت دارایی - بدهی بر بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش بانک ها و مدیریت ریسک اثرگذار است. همچنین بر میزان در معرض خطر سطح ۵ درصد اثرگذار است. بنابراین می توان فرض اثرگذاری ALM بر ریسک اعتباری را در سطح معنی داری ۵ درصد پذیرفت. علاوه بر این ALM بر مقدار در معرض خطر اعتبارات در سطح ۵ درصد نیز اثرگذار است و می تواند به عنوان ابزاری برای کنترل ریسک اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس فرضیه پژوهش در سطح معنی داری ۵ درصد مورد پذیرش قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

مدیریت دارایی - بدهی ، مدیریت ریسک ، صنعت بانکداری