رویکردی جدید در ارزیابی عملکرد بانکها با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای تصادفی

مدل های تحلیل پوششی داده های شبکه ای از ابزارهای کلیدی در ارزیابی کارایی سیستم های دارای ساختار درونی هستند. با این حال، این مدل ها اغلب با داده های قطعی طراحی شده اند در حالی که اطلاعات بانکی معمولا به صورت آماری و تصادفی در دسترس است. پژوهش حاضر با هدف توسعه یک مدل تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای تصادفی خطی بر مبنای مدل ضربی کائو و هوانگ انجام شده است. مدل مذکور با فرض توزیع نرمال داده ها به یک مدل شانس مدار تبدیل و بدون اعمال محدودیت بر سطح اطمینان، به یک برنامه ریزی خطی قابل حل تبدیل شده است. همچنین مدل های کارایی مراحل اول و دوم استخراج و با رویکرد اصلاحی مبتنی بر متغیر انحرافی مشکل نشدنی بودن محاسبه کارایی مراحل در برخی واحدها برطرف شده است. مدل پیشنهادی بر روی داده های ۱۶ بانک تجاری در سطوح اطمینان ۰.۱ تا ۰.۵ پیاده سازی شده است. نتایج نشان می دهد که مدل ارائه شده ضمن قابلیت حل برای تمامی بانک ها در همه سطوح، کارایی کلی را با دقت بالاتری نسبت به سایر مدل ها تفکیک می کند و عملکردی پایدار دارد. دستاورد اصلی این پژوهش ارائه یک مدل خطی تصادفی با ساختار ضربی است که امکان تحلیل کارایی مراحل را در شرایط عدم قطعیت بدون محدودیت در سطح اطمینان فراهم می سازد.

کلیدواژه ها:

تحلیل پوششی داده های شبکه ای ، سیستم های دو مرحله ای ، مدل تصادفی خطی ، ضربی ، ارزیابی عملکرد بانک ها