بهینه سازی پورتفولیو به روش برنامه سازی هندسی

بهینه سازی پورتفولیو، از جمله مسائل مهم در زمینه مدیریت سرمایه گذاری مالی بشمار می رود. از اینرو در این مقاله جهت بدست آوردن وزنسهام سرمایه گذاری به منظور حداکثر نمودن بازده سرمایه گذاری و به حداقل رساندن ریسک بصورت همزمان، روش برنامه سازی هندسی ارائه شده است. از مزیت های مهم این روش که بر مبنای معادلات ریاضی و با استفاده از برنامه نویسی کامپیوتری تحقق می یابد ارائه یک جواب بهینه سراسری با در نظر گرفتن کلیه شرایط مسئله می باشد. همچنین در این مقاله بمنظور بررسی صحت روش ارائه شده از یک مسئله سرمایه گذاری با 5 سهم استفاده می گردد. که پس از تعیین معادلات پورتفولیو از روش مدل میانگین واریانس مارکویتز، بهترین جواب پورتفولیو توسط روش برنامهسازی هندسی و با استفاده ازنرم افزار MATLAB ارائه خواهد شد.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی پورتفولیو ، برنامه سازی هندسی ، معادلات مربع ، مدل میانگین-واریانس