تاثیر تامین مالی بر ثبات بانک

در سال های اخیر، پیچیدگی ساختار مالی بانک ها و افزایش ریسک های سیستماتیک، توجه سیاست گذاران و مدیران بانکی را به عوامل موثر بر پایداری عملکرد بانک ها جلب کرده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تامین مالی بر ثبات بانک ها با در نظر گرفتن نقش میانجی تنوع وام می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر تلاش دارد با استفاده از رویکرد تجربی، رابطه بین ساختار تامین مالی (نسبت بدهی)، سطح تنوع تسهیلات (با شاخص هرفیندال-هیرشمن) و شاخص ثبات مالی (Z-Score) را در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ تحلیل نماید. روش تحقیق از نوع کاربردی و مبتنی بر داده های پانل با استفاده از مدل رگرسیون اثرات ثابت می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تامین مالی مبتنی بر بدهی تاثیر منفی و معناداری بر ثبات بانک ها دارد. همچنین، تنوع در پرتفوی تسهیلات بانکی اثر مثبت و معناداری بر ثبات بانک داشته و نقش میانجی جزئی در رابطه بین تامین مالی و ثبات ایفا می کند. از سوی دیگر، تامین مالی اثر منفی و معناداری بر سطح تنوع تسهیلات بانک ها دارد. یافته های این پژوهش بر اهمیت تنظیم ساختار تامین مالی و مدیریت ریسک تمرکز در پرتفوی اعتباری بانک ها تاکید دارد و می تواند راهنمایی برای سیاست گذاران و مدیران بانک در جهت ارتقای ثبات مالی، کاهش ریسک و بهبود تصمیم گیری اعتباری باشد.

کلیدواژه ها:

تامین مالی ، ثبات بانک ، تنوع وام ، داده های پانل