تاثیر ریسک سیستماتیک و تحریمهای نفتی بر نوسانات آتی در بازار سهام در شرکتهای نفتی و پتروشیمی منتخب در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر ریسک سیاسی

سنجش همبستگی و روابط میان متغیرها از اساسی ترین موضوعات حوزه مالی تجربی بالاخص در خصوص توسعه استراتژیهای ریسک ژئوپلیتیک، ریسک سیاسی، سوگیری رفتاری مدیران و مدلسازی مالی است. اگرچه نقش محیط سیاسی در متغیرهای کلان اقتصادی توسط چندین محقق مورد بررسی قرار گرفته است اما مطالعات نسبتا کمی به تاثیر آن در ارتباط با همه ابعاد می پردازد. ادبیات موجود معمولا یک جنبه را در نظر می گیرد، مانند فساد، فعالیت تروریستی بی ثباتی سیاسی انتخابات، سیاسی اخبار مربوط به جنگ. کیفیت نهادی، شاخص ریسک ژئوپلیتیکی و همچنین قانون و مقررات می باشد این مطالعات مرجع خوبی به تحقیقات فعلی در مورد این موضوع است. به ویژه ریسک سیاسی معیاری جامع از شرایط سیاسی است.

کلیدواژه ها:

ریسک سیاسی ، تحریمهای نفتی ، نوسانات آتی ، سهام ، حداکثر بازده روزانه در ماه قبل ، حداقل بازده روزانه در ماه قبل ، ریسک سیستماتیک ، شرکت