پیش بینی سرمایه پوششی ریسک عملیاتی در صنعت بانکداری: رویکرد شبکه عصبی

ریسک عملیاتی یک ی از مهمترین ریسک های صنعت بانکداری شناخته شده است. برای مدیریت ریسک عملیاتی درصنعت بانکداری نیاز به پیش بینی سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی است. سرمایه مورد نیاز پوششریسک عملیاتی با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک عملیاتی محاسبه میشود. در این پژوهش مدلی طراحیشده است که در دو مرحله به دنبال پیش بینی ارزش در معرض ریسک عملیاتی برای حوادث زیانبار نادر و تعیینآستانه حوادث زیانبار ریسک عملیاتی است. در پژوهش حاضر سعی شده است با بهره گیری از روش تئوری مقدارحدی و شبکه عصبی مدلی کارآمد برای پیش بینی ارزش در معرض ریسک عملیاتی و تعیین آستانه حوادث زیا نبارطراحی شده است. در این پژوهش با استفاده از شبکه عصبی میتوان ارزش در معرض ریسک عملیاتی را پیش بینیکرد و همچنین مقدار آستانه حوادث زیانبار ریسک عملیاتی را نیز میتوان تعیین کرد. در این پژوهش با استفادهاز پایگاه داده خارجی و روش تئوری مقدار حدی یک شبکه عصبی طراحی شد که توانایی تعیین مقدار آستانهحوادث زیانبار و پیش بینی ارزش در معرض ریسک عملیاتی برای داده های دنباله را دارد. در این پژوهش از روششبیه سازی مونت کارلو برای شبیه سازی پایگاه های داده استفاده شده است که ۱۰ پایگاه داده مشابه با پایگاه دادهاصلی شبیه سازی شده است. با استفاده از پایگاه داده های شبیه سازی شده مدل طراحی شده مورد بررسی قرارگرفت. استفاده از رویکردهای مربوط به شبکه های عصبی در تخمین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتیمیتواند رویکردی کارآمد و مفید باشد.

کلیدواژه ها:

مدیریت ریسک ، ریسک عملیاتی ، ارزش در معرض ریسک ، تئوری مقدار حدی ، شبکه عصبی پیشخور