ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

طراحی یک سامانه هشداردهی زودهنگام بحرانهای ارزی در ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ

سال انتشار: 1391
کد COI مقاله: ACMFEP22_029
زبان مقاله: فارسیمشاهد این مقاله: 847
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 19 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله طراحی یک سامانه هشداردهی زودهنگام بحرانهای ارزی در ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ

ایلناز ابراهیمی - استادیار گروه پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی
حسین توکلیان - کارشناس ارشد پژوهشی گروه پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی

چکیده مقاله:

یک بحران پولی زمانی برای یک کشور رخ می دهد که یک حمله سوداگرانه به ارزش ارزی پول آن کشور انجام گیرد که می تواند منجر به کاهش شدید ارزش آن پول شده یا مقامات را مجبور به دفاع از ارزش پول از طریق فروش ذخایر ارزی یا افزایش نرخ بهره داخلی ک ند. هزینه های بالای بحرانهای پولی و ضربه بزرگی که در بسیاری از کشورها به تولید حقیقی وارد کرده، تلاشهایی را برای پیش بینی آنها برانگیخته است. سامانه های هشداردهی زودهنگام (EWS) برای پیش بینی بحرانهای پولی، طراحی و ایجاد شده اند و پیش از وقوع یک بحران پولی از روی علائمی که در اقتصاد ظاهر می شود( برخی متغیرهای پیشرو)، حادثه قریب الوقوع را پیش بینی می کنند. این مقاله با هدف اصلی طراحی یک سامانه جامع هشداردهی زودهنگام بحرانهای پولی در کشور انجام گرفته است. در این راستا، با استفاده از نرخ رشد ارز بازار آزاد، بحرانهای ارزی که در اقتصاد ایران در دوره 1367-1389 به وقوع پیوسته شناسایی و طبقه بندی شده است. سپس شاخصهای هشداردهی زودهنگام، یعنی متغیرهای توضیحی که می توانند در اقتصاد ایران در خصوص تحرکات بازار ارز و وقوع بحران در آن حاوی اطلاعاتی بوده و می توان آنها را احصاء و طبقه بندی کرد، شناسایی شده اند که در این راستا سه دسته شاخصهای مربوط به 1-تجارت خارجی و جریانات ارزی 2-وضعیت بخش حقیقی و کلان اقتصاد و 3-بخش پولی و مالی آن، بالاخص اطلاعات مربوط به بودجه د ولت و ترازنامه بانک مرکزی مورد بررسی دقیق قرار گرفته اند. معمولاً پیش از وقوع یک بحران ارزی شاخصهایی از این دست شروع به حرکتهای نامعمول می کنند که از روی آن با احتمالی می توان وقوع بحران را پیش بینی کرد. در این مطالعه با استفاده از یک مدل مارکوف سوئیچینگ با ماتریس احتمال گذار متغیر و با بهره گیری از شاخص های هشداردهی فوق الذکر، دوره های بحران ارزی در کشور پیش بینی شده است که با واقعیات مشاهده شده در اقتصاد ایران سازگار است. با استفاده از رویکرد عام به خاص از بین 19 شاخص هشداردهی معرفی شده برای شناسایی و پیش بینی بحران ها، شاخص های نرخ رشد GDP حقیقی، نسبت کسری بودجه به GDP، انحراف لگاریتم نرخ ارز حقیقی مؤثر از روند آن، نسبت کسری حساب جاری به GDP، رشد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و نسبت تغییردر (M(2 به تغییر در ذخایر ارزی بانک مرکزی به عنوان شاخص های اصلی انتخاب شده اند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که برای دوره های زمانی نیمه دوم 1367 و نه ماهه اول 1368، سه ماهه اول 1369، نیمه دوم 1372، سال 1373، نیمه اول 1374، سه ماهه سوم 1375، سالهای 1377 و 1378، وقوع بحران هشدار داده شده است که با واقعیات اقتصاد ایران انطباق مناسبی دارد.

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/209603/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
ابراهیمی، ایلناز و توکلیان، حسین،1391،طراحی یک سامانه هشداردهی زودهنگام بحرانهای ارزی در ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ،بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی،تهران،،،https://civilica.com/doc/209603

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1391، ابراهیمی، ایلناز؛ حسین توکلیان)
برای بار دوم به بعد: (1391، ابراهیمی؛ توکلیان)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود ممقالهقاله لینک شده اند :

  • نیلی، مسعود و کنعانی، علیرضا. (1384. پیش‌بینی بحران‌های ارزی در ...
  • شجری، پرستو و بیتا محبی‌خواه (1399). پیش‌بینی بحران‌های بانکی و ...
  • _ ارزی 6و7رواواه 1391- مران ...
  • Abiad Abdul, 2003 "Early Warning Systems: A survey and a ...
  • Asian Development Bank 2005, Early Warning Systems for Financial Crisis ...
  • Brunetti, C.; Scotti, C.; Mariano, R.S.; Tan, A.H.H., 2008. Markoe ...
  • Cerra, Valerie & Saxena, Sweta Chaman, 2002. "Contagion, Monsoons, and ...
  • _ Eichengreen, B., Rose, A. and Wyplosz, C. (1995). "Exchange ...
  • Eichengreen, Barry, Andrews Rose and Charles Wyploz, 1996. "Contagious Currency ...
  • Engel, C., Hakkio, C.S., 1996. The distribution of the exchange ...
  • Frankel, J. and Rose, A. (1996). "Currency crashes in emerging ...
  • Frankel, Jefliey and Andrew Rose, 1996. "Currency Crashes in Emerging ...
  • Goldfeld, S. M., and R. E. Quandt, 1973. A markov ...
  • Gomez-Puig, Marta & Montalvo, JoseG., 1997. "A new indicator to ...
  • Hamilton, James D., 1989, A New Approach to the Economic ...
  • Hamilton, James D., 1990, Analysis of Time Series Subject to ...
  • International Monetary Fund (2008). "Financial stress and economic downturns." World ...
  • International Monetary Fund (2009a). "How linkages fuel the fire: _ ...
  • the damage? Medium-term output 0What'sء 16. International Monetary Fund (2009b). ...
  • Jeanne, O. and P. Masson (2000), "Currency Crises, Sunspots and ...
  • Kaminsky, G., Lizondo, S. and Reinhart, C. (1998). "Leading indicators ...
  • Lee, Y.H. & Chen, L.S. 2006. Why use Markov -switching ...
  • Mariano, Roberto S., Abdul Abiad, Bulent N. Glutekin, Tayyeb Shabbir ...
  • Quandt, R. E., 1958, The Estimation of Parameters of Linear ...
  • Saxena, Sweta Chaman, 2002. "Exchange rate dynamics in Indonesia 1980- ...
  • Cecchetti, Stephen G & Lam, Pok-sang & Mark, Nelson C, ...
  • Engel, C., Hamilton, James D., 1990, "Long Swings in the ...
  • Lee, J. H. 1991, Nonstationary Markov Switching Models of Exchange ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی
    تعداد مقالات: 265
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی