تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات بانک با رویکرد مارکویتز و الگوریتم های فراابتکاری(مطالعه موردی بانک سینا)

بانک­ها در فرایند اعطاء تسهیلات که براساس میزان منابع تجهیز شده صورت می­پذیرد با ریسک اعتباری مواجه می­باشند. دراین بین مدیریت پرتفوی تسهیلات می­تواند با تخصیص بهینه منابع به بخش­های اقتصادی از طریق به حداقل رساندن ریسک سرمایه­گذاری در سطح معینی از بازده مورد انتظار بر کاهش ریسک اعتباری تاثیرگذار باشد.دراین پژوهش پرتفوی تسهیلات بانک سینا در بخش­های اقتصادی طی سال­های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ با استفاده از مدل پرتفوی مدرن مارکویتز و الگوریتم­های فراابتکاری ژنتیک و کرم شب تاب بهینه­سازی و مرز کارا تعیین می­شود. مقایسه عملکرد مدل­ها حاکی از کارایی بیشتر مدل الگوریتم ژنتیک در بهینه­سازی پرتفوی تسهیلات بانک می­باشد و نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان می­دهد، بخش­های خدمات و بازرگانی، مسکن و ساختمان بیشترین سهم را در پرتفوی بهینه تسهیلات بانک دارند و بخش­های صتعت و معدن، کشاورزی و آب دارایی­های ریسکی بانک سینا محسوب می­شوند. طی دوره مورد بررسی، روند اعطای تسهیلات بانک سینا بهینه نبوده است و درراستای کاهش ریسک اعتباری تسهیلات آن بانک می­بایست ۴/۵۲% به بخش خدمات و بازرگانی، ۷/۴۰% به بخش مسکن و ساختمان، ۵/۳% به بخش صنعت و معدن و ۴/۳% به بخش کشاورزی و آب اختصاص یابد.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی ، مدل پرتفوی مدرن مارکویتز ، الگوریتم ژنتیک ، الگوریتم کرم شب تاب