پیش بینی قیمت سهام مبتنی بر روش های سری زمانی و شبکه عصبیمصنوعی عمیق در بورس اوراق بهادار تهران

هدف مقاله حاضر پیش بینی قیمت سهام مبتنی بر روشهای سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی عمیق در بورس اوراق بهادارتهران بوده است. قیمت سهام به عنوان مهمترین عامل در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار مورد توجه قرارمی گیرد، از این رو شناسائی عوامل موثر بر قیمت سهام از اهمیت زیادی برخودار است. قیمت سهام نشان دهنده توانائی بازار سرمایهدر جذب نقدینگی موجود در جامعه و اغلب نمادی از انتظارات بازار از وضعیت اقتصادی شرکتها است. همچنین قیمت سهام وتغییرات آن بیان کننده ریسک بازار است. بر این اساس در این مطالعه از دو روش تغییر رژیم مارکوف و شبه عصبی با یادگیری عمیق در بازه زمانی ۱۳۹۰-۱۴۰۰ به منظور پیش بینی قیمت سهام استفاده گردید. جامعه آماری مطالعه حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. نمونه آماری شامل ۱۱۵ شرکت انتخاب شده در بازه زمانی ذکر شده است. نتایج بدست آمدهاز مدل برآورد شده بیانگر این بود که مدل هیبریدی طراحی شده دارای قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به مدل های سری زمانی وشبکه عصبی بوده است.

کلیدواژه ها:

قیمت سهام ، پیش بینی ، بازار سرمایه ، حجم معاملات ، رگرسیون ، شبکه عصبی با یادگیری عمیق