بررسی شاخص فرآورده های نفتی در بورس تهران:با استفاده از رویکرد آربیتراژ آماری و رگرسیون چندگانه

شاخص بورس اوراق بهادر تهران به عنوان یک نشانگر اقتصادی می تواند نشان دهنده وضعیت اقتصادی باشد . در این پژوهش با توجه نقش مهم شرکت های نفتی در بازار بورس ایران به بررسی شاخص فرآورده های نفتی بورس اوراق بهادر تهران پرداخته شده است . متغیر های مورد استفاده شامل نرخ ارز قیمت جهانی نفت و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است. داده های این پژوهش به صورت سری زمانی هفتگی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار گرفته است . با توجه به مدل آربیتراژ آماری و مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده در این مطالعه نتایج نشان از رابطه معنا دارو مثبت بین شاخص فرآورده های نفتی و شاخص کل و قیمت ارزاست و همچنین با توجه به نتایج بین شاخص فرآورده های نفتی و قیمت جهانی نفت رابطه معنادار و منفی برقرار است.