ارائه یکمدل دوهدفه برای مسئله انتخاب پرتفوی با درنظر گرفتن سنجه های ریسک مختلف

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 995

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC08_278

تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1391

چکیده مقاله:

دراین مقاله مساله انتخاب پرتفوی را بصورت یک مساله برنامه ریزی عدد صحیح مخلوط دوهدفه مدل بندی کردیم بیشینه نمودن بازده و کمینه نمودن ریسک به عنوان اهداف مساله درنظر گرفته شدند درحالیکه بازده عموما بوسیله ارزش انتظاری اندازه گیری می شود سنجه های ریسک گوناگونی جهت اندازه گیری ریسک پیشنهاد شدها ست با این حال ممکن است برخی از سنجه های ریسک توابعی غیرمحدب و غیرقابل مشتق گیری بوده و سبب افزایش پیچیدگی حل مساله شوند علاوه براین سرمایه گذاران ممکن است با تعدادی محدودیت کاربردی نیز روبرو شوند که سبب شود فضای حل مساله به یک فضای غیرپیوسته تبدیل شود دراین مقاله دو سنجه ی ارزش درمعرض خطر و ارزش درمعرض خطر شرطی را به عنوان توابع ریسک درنظر گرفتیم جهت حل مساله مذکور از الگوریتم مرتب سازی نامغلوب نخبه گرا استفاده نمودیم

کلیدواژه ها:

انتخاب پرتفوی ، بهینه یابی چندهدفه ، ارزش درمعرض خطر ، ارزش درمعرض خطرشرطی ، الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب نخبه گرا

نویسندگان

صدرا بابائی

دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی صنایع

ابوالفضل قائمی

استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • تعداد دریافت 100 200 100 200 ...
  • 44E-04 5.43 E-04* 1.48E-04 6.7E-05 ...
  • 122E-04 2.162E-04 3.196E-04 5.326E-04* ...
  • 945E-09 1.866E-11 1.947E-08 2.634E-08* ...
  • _ _ Journal of _ _ _ _ pp. 21-41, ...
  • نمایش کامل مراجع