محاسبه احتمال نکول بانکهای نمونه در ایران با استفاده از الگوی سیستمی ضررهای بانکی

احتمال نکول درجه ای از قطعیت است که در آن یک بانک خاص دچار نکول می شود و یا این که طرف مقابل بازپرداخت تعهدات خود را طبق قرارداد فی مابین انجام نمی دهد. این مقاله به دنبال محاسبه احتمال نکول بانک های نمونه در شبکه بانکی ایران است بدین منظور از رویکرد جدید الگوی سیستمی ضررهای بانکی و از روش شبیهسازی مونت کارلو، به محاسبه احتمال نکول بانکها در دو حالت وجود و عدم وجود سرایت اثرات بین بانکی پرداخته میشود. نمونه شامل ۱۵ بانک ایرانی و مقطع زمانی سال ۱۳۹۷ است. نتایج حاکی از آن است که در نمونه مورد بررسی، اوضاع سرمایه بانکها جهت پوشش ریسکهای پیشرو مطلوب نمی باشد، احتمال نکول بانکها با معیار سرمایه اضافی بانکها رابطه منفی و معنادار دارند و با افزایش همبستگی بینبانکی، نوعی اثر خوشهای از نکول بانکها به وجود میآید و نکول یک یا چند بانک، میتواند منجر به بروز بحران بانکی و فروپاشی کل سیستم بانکی گردد.

کلیدواژه ها:

احتمال نکول ، مدلSYMBOL ، اثرات بینبانکی