تخمین و پیش بینی بین شاخص TEPIX باشاخص صنعت بانک هابامدل های GARCH

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,498

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EJIC01_072

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1391

چکیده مقاله:

هرتحول و خبر مهم اقتصادی می تواند در بازارهای مالی تلاطم ایجاد نماید. یارانه به عنوان بزرگترین طرح اقتصادی نیز بازارمالی مخصوصا بازار سهام تهران را نیز متاثر ساخت. با توجه به اهمیت این موضوع، ما در این تحقیق به بررسی تخمین و پیش بینی بین بازده شاخصTEPIX با بازده شاخص صنعت بانک ها با مدل های خانواده GARCH GARCH,TGARCH,CGARCH,ACGARCH درسال 1389 پرداختیم که نتایج تخمین نشان داد باتوجه به آماره ها،مدل CGARCH قدرت توجیه کنندگی رگرسیون بالاتری داردضریب بتا نیز که نشان دهنده ریسک سیستماتیک می باشددرمدل GARCH بالاترین ودر مدل CGARCH کمترین میزان را دارد در تمامی مدل های این تحقیق ضریب بتا کمتر از یک می باشد که نشان می دهد نوسانات در شاخص قیمت کل کمتر از نوسانات در شاخص قیمت صنعت بانک ها می باشد نتایج حاصل ازپیش بینی نیزآماره RMSE رادر مدل ACGARCH مطلوب تر از سایر مدل ها نشان داد.

کلیدواژه ها:

نوسان پذیری- گارچ- پیش بینی- تخمین

نویسندگان

امیر محمدزاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، مدیریت بازرگانی، قزوین، ایران

ناصر حمیدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، مدیریت صنعتی، قزوین، ایران

زهرا حسن دوست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، مدیریت بازرگانی، قزوین، ایران(مسئو

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • ا بریشمی، حمید، محسن _ مهرآرا، یاسمین، آریانا (386 1)" ...
  • ابونوری، اسمعیل ورضا، ایزدی(384 1)ارزیابی اثر روزهای هفته دربورس اوراق ...
  • ابونوری، اسماعیل و مانی، موتمنی(385 1)بررسی همزمان اثراهرمی و بازخورد ...
  • اسدی، غلامحسین وحسن، خان جمالی(388 1)"روش تحقیق در مطالعات مالی ...
  • دلاوری، مجیدورحمتی، زینب (389 1)"بررسی تغییر پذیری نوسانات قیمت سکه ...
  • عبدوه تبریزی، حسین و هادی جوهری(375 19)"ب‌ررسی کارآمدی شاخص بورس ...
  • محمدی، سجاد(386 1)"طراحی شاخص سهام سازگار با بورس اوراق بهادارتهران" ...
  • محمدی، شاپور، رضا، راعی و آرش فیض آباد(1387)"محاسبه ارزش در ...
  • موتمنی، مانی (1385)"تحلیل نوسانات بازدهی در بازار سهام تهران"پایان نامه ...
  • نجارزاده، رضا و مهدی زیودار(1374)" بررسی ارتباط تجربی بین حجم ...
  • کرمان - 17 و 18 اسقند ماه 139 0 ...
  • Agnolucci, Paolo(2009) Volatility in crude oil futures: A comparison of ...
  • Darrat, Ali F., Otis W. Gilley, Bin Li &Yanhui Wu(2011)" ...
  • Guo, Hui& Christopher J. Neely(2008) Investigating the intertemporal risk-return relation ...
  • Liu, Hung-Chun &Jui-Cheng, Hung(2009) Forecasting S&P-100 stock index volatility: The ...
  • Sabiruzzaman, Md., Md. MonimulHuq, RabiulAlam Beg &Sajid Anwar(2010) Modeling and ...
  • Zakoian, J. M. (1994) "Threshold Hete roskedastic Models" Journal of ...
  • نمایش کامل مراجع