ارائه مدل ساختاری انواع ریسک در بانک ها با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری فازی
محل انتشار: مجله چشم انداز مدیریت مالی، دوره: 11، شماره: 33
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 111
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FINANC-11-33_007
تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1400
چکیده مقاله:
بخش بانکی را میتوان در اقتصاد ایران مهمترین پل ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی دانست از طرفی تجربیات دهههای اخیر در بازارهای مالی و به ویژه بانکهای کشورهای مختلف نشان دهنده ی افزایش اهمیت مدیریت ریسک در فعالیتهای مالی است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی مدل ساختاری انواع ریسک در بانکها با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری فازی (FISM) است که بامطالعه ادبیات موضوعی و بهرهگیری از رویکرد تحلیل محتوای متنی تعداد ۱۱ ریسک تاثیرگذار شناسایی و جهت بومیسازی آنها در حوزه بانکی کشور از تکنیک دلفی در سه دوره استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارشناسان آشنا به موضوع و شاغل در حوزه بانک تشکیل دادند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن به ترتیب از طریق محاسبه ضریب همبستگی کندال (۸۲/۰) و نرخ ناسازگاری گوگوس و بوچر ( ۰۸/۰، ۰۶/۰) تائید شد. جهت طراحی مدل ساختاری ریسک ها از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری در محیط فازی جهت مدیریت ابهامات زبانی در قضاوت ها بهره گرفته شد . نتایج مدل سازی و تحلیل میک مک نشان داد که ریسک های نقدینگی، اعتباری، عملیاتی، نرخ سود، نرخ ارز و ریسک قوانین و مقررات جزء ریسک های پایه ای و کلیدی در حوزه ی بانکی هستند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسن فارسیجانی
دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
محسن عارف نژاد
هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه لرستان
سمیه اسدی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، ایران
علی حسنوند
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه