ارائه مدل ساختاری انواع ریسک در بانک ها با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری فازی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 111

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FINANC-11-33_007

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1400

چکیده مقاله:

بخش بانکی را می­توان در اقتصاد ایران مهم­ترین پل ارتباطی میان عرضه و تقاضای­ منابع پولی دانست از طرفی تجربیات دهه­های اخیر در بازارهای مالی و به ویژه بانک­های کشورهای مختلف نشان دهنده ی افزایش اهمیت مدیریت ریسک در فعالیت­های مالی است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی مدل ساختاری انواع ریسک­ در بانک­ها با استفاده از رویکرد مدل­سازی ساختاری تفسیری فازی (FISM) است که بامطالعه ادبیات موضوعی و بهره­گیری از رویکرد تحلیل محتوای متنی تعداد ۱۱ ریسک تاثیرگذار شناسایی و جهت بومی­سازی آن­ها در حوزه بانکی کشور از تکنیک دلفی در سه دوره استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارشناسان آشنا به موضوع و شاغل در حوزه بانک تشکیل دادند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن به ترتیب از طریق محاسبه ضریب همبستگی کندال (۸۲/۰) و نرخ ناسازگاری گوگوس و بوچر ( ۰۸/۰، ۰۶/۰) تائید شد. جهت طراحی مدل ساختاری ریسک ها  از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری در محیط فازی جهت مدیریت ابهامات زبانی در قضاوت ها بهره گرفته شد . نتایج مدل سازی و تحلیل میک مک نشان داد که ریسک های نقدینگی، اعتباری، عملیاتی، نرخ سود، نرخ ارز و ریسک قوانین و مقررات جزء ریسک های پایه ای و کلیدی در حوزه ی بانکی هستند.

کلیدواژه ها:

ریسک ، مدیریت ریسک ، مدل سازی ساختاری تفسیری فازی

نویسندگان

حسن فارسیجانی

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

محسن عارف نژاد

هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه لرستان

سمیه اسدی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، ایران

علی حسنوند

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه