پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان برپایه الگوریتم ژنتیک در بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به گسترش روز افزون روش های پیش بینی در بازارهای مالی و نیز، از آنجا که قیمت سهام یکی از مهم ترین عوامل موثر در تصمیمات سرمایه گذاری است و پیش بینی آن می تواند نقش با اهمیتی در این زمینه ایفا کند، در این پژوهش سعی شده است، مدلی ارائه شود تا بر اساس آن بتوان روند حرکتی قیمت سهام شرکت مورد نظر را با دقت بالایی پیش بینی کرد. بر همین اساس، یک مدل ترکیبی برای پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک ارائه شده است. برای نمونه آماری، سی شرکت از پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار در سه ماهه دوم سال ۹۰ انتخاب شده است. سپس برای هر سی شرکت، ۴۴ متغیر محاسبه شد. این متغیرها ورودی مدل ترکیبی هستند و به‎کمک الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شده اند. نتایج نشان می دهد، مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک در پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام بسیار بهتر عمل می کند و درمقایسه با روش ماشین بردار پشتیبان ساده، از دقت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه ها:

الگوریتم ژنتیک ، پیش بینی ، تحلیل تکنیکی ، قیمت سهام ، ماشین بردار پشتیبان