بهینه سازی پرتفوی ردیابی شاخص بر اساس بتای نامطلوب مبتنی بر الگوریتم های تکاملی
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات مالی، دوره: 19، شماره: 2
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 161
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFR-19-2_007
تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400
چکیده مقاله:
بهینه سازی سبد سهام همواره یکی از با اهمیت ترین مسائل در علوم مالی است. استراتژی های مختلفی برای مدیریت پرتفوی سبد سهام استفاده شدهاند که بهطور عمده میتوان آنها را بر دو نوع فعال و غیرفعال دستهبندی کرد. یکی از مهم ترین رویکردهای مدیریت غیرفعال پرتفوی، تشکیل پرتفوی ردیاب شاخص است. بهمنظور تشکیل پرتفوی ردیاب شاخص از مدل ها و الگوریتم های مختلفی استفاده می شود. پژوهش پیش رو بهمنظور بررسی عملکرد پرتفوی ردیاب شاخص با رویکرد نامتقارن و وارد کردن بتای نامطلوب در مدل ردیاب شاخص برای بهبود عملکرد آن است. به این منظور، ضمن بهکارگیری سه مدل برای ردیابی شاخص، از دو الگوریتم تکاملی ژنتیک و تکامل دیفرانسیلی برای حل مدل مد نظر بهره برده شد. بهمنظور بررسی کارایی مدل نیز، از داده های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج در انتها نشان داد مدلی که بر مبنای بتای نامطلوب ارائهشده و توسط الگوریتم تکامل دیفرانسیلی حل شده است، کارایی بیشتری دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
احمد نبی زاده
استادیار دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
هادی قره باغی
کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
عادل بهزادی
دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :